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Certify reproducibility with confidential data
Science (American Association for the Advancement of Science), 2019-07, Vol.365 (6449), p.127-128
2019
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Machine learning for credit scoring: Improving logistic regression with non-linear decision-tree effects
European journal of operational research, 2022-03, Vol.297 (3), p.1178-1192
2022
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Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels
Economic modelling, 2012-07, Vol.29 (4), p.1450-1460
2012
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Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk
Review of Finance, 2017-03, Vol.21 (1), p.109-152
2017
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What would Nelson and Plosser find had they used panel unit root tests?
Applied economics, 2010-05, Vol.42 (12), p.1515-1531
2010
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Pitfalls in systemic-risk scoring
Journal of financial intermediation, 2019-04, Vol.38, p.19-44
2019
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Do We Need High Frequency Data to Forecast Variances?
Annals of economics and statistics, 2016-12 (123/124), p.135-174
2016
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Backtesting Marginal Expected Shortfall and Related Systemic Risk Measures
Management science, 2021-09, Vol.67 (9), p.5730-5754
2021
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Loss functions for Loss Given Default model comparison
European journal of operational research, 2018-07, Vol.268 (1), p.348-360
2018
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The Risk Map: A new tool for validating risk models
Journal of banking & finance, 2013-10, Vol.37 (10), p.3843-3854
2013
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Is public capital really productive? A methodological reappraisal
European journal of operational research, 2013-07, Vol.228 (1), p.122-130
2013
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Loss Functions for LGD Models Comparison
European journal of operational research, 2018, Vol.268 (1), p.348-360
2018
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Machine learning et nouvelles sources de données pour le scoring de crédit
Revue d'économie financière, 2019, Vol.135 (3), p.21-50
2019
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Currency crisis early warning systems: Why they should be dynamic
International journal of forecasting, 2014-10, Vol.30 (4), p.1016-1029
2014
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The counterparty risk exposure of ETF investors
Journal of banking & finance, 2019-05, Vol.102, p.215-230
2019
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Risk Measure Inference
Journal of business & economic statistics, 2017-10, Vol.35 (4), p.499-512
2017
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The Feldstein–Horioka puzzle: A panel smooth transition regression approach
Economic modelling, 2008-03, Vol.25 (2), p.284-299
2008
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Machine learning et nouvelles sources de données pour le scoring de crédit
Revue d'économie financière, 2019-09 (135), p.21-50
2019
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Network Effects and Infrastructure Productivity in Developing Countries
Oxford bulletin of economics and statistics, 2013-12, Vol.75 (6), p.887-913
2013
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How to Evaluate an Early-Warning System: Toward a Unified Statistical Framework for Assessing Financial Crises Forecasting Methods
IMF economic review, 2012-04, Vol.60 (1), p.75-113
2012
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CoMargin
Journal of financial and quantitative analysis, 2017-10, Vol.52 (5), p.2183-2215
2017
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Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test
Journal of financial econometrics, 2011-04, Vol.9 (2), p.314-343
2011
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Sampling error and double shrinkage estimation of minimum variance portfolios
Journal of empirical finance, 2012-09, Vol.19 (4), p.511-527
2012
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Currency Crises Early Warning Systems: Why They Should Be Dynamic
International journal of forecasting, 2014, Vol.30, p.1016-1029
2014
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Un test simple de l'hypothèse de non-causalité dans un modèle de panel hétérogène
Revue économique, 2005, Vol.56 (3), p.799-809
2005
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