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Journal of financial economics, 2017-03, Vol.123 (3), p.441-463
2017
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Two Pillars of Asset Pricing
The American economic review, 2014-06, Vol.104 (6), p.1467-1485
2014
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The Journal of finance (New York), 2010-10, Vol.65 (5), p.1915-1947
2010
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Journal of financial economics, 2006-12, Vol.82 (3), p.491-518
2006
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The Journal of economic perspectives, 2004-07, Vol.18 (3), p.25-46
2004
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Journal of financial economics, 2007-03, Vol.83 (3), p.667-689
2007
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The Value Premium and the CAPM
The Journal of finance (New York), 2006-10, Vol.61 (5), p.2163-2185
2006
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A five-factor asset pricing model
Journal of financial economics, 2015-04, Vol.116 (1), p.1-22
2015
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Choosing factors
Journal of financial economics, 2018-05, Vol.128 (2), p.234-252
2018
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The Equity Premium
The Journal of finance (New York), 2002-04, Vol.57 (2), p.637-659
2002
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Journal of financial economics, 1998-09, Vol.49 (3), p.283-306
1998
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The Review of financial studies, 2016-01, Vol.29 (1), p.69-103
2016
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The Journal of finance (New York), 1998-12, Vol.53 (6), p.1975-1999
1998
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European financial management : the journal of the European Financial Management Association, 2021-03, Vol.27 (2), p.189-195
2021
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Journal of financial economics, 2005-06, Vol.76 (3), p.549-582
2005
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Journal of financial economics, 2012-09, Vol.105 (3), p.457-472
2012
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The Review of financial studies, 2002-04, Vol.15 (1), p.1-33
2002
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The Review of financial studies, 2020-05, Vol.33 (5), p.1891-1926
2020
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European journal of vascular and endovascular surgery, 2016-07, Vol.52 (1), p.63-63
2016
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Dissecting Anomalies
The Journal of finance (New York), 2008-08, Vol.63 (4), p.1653-1678
2008
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Journal of financial economics, 2001-04, Vol.60 (1), p.3-43
2001
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The Journal of finance (New York), 1996-03, Vol.51 (1), p.55-84
1996
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The Journal of finance (New York), 2000-02, Vol.55 (1), p.389-406
2000
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The Journal of finance (New York), 1998-06, Vol.53 (3), p.819-843
1998
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