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Universe (Basel), 2022-11, Vol.8 (11), p.606
2022
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International journal of modern physics. A, Particles and fields, gravitation, cosmology, 2018-03, Vol.33 (9), p.1843003
2018
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On elicitable risk measures
Quantitative finance, 2015-05, Vol.15 (5), p.725-733
2015
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Risk management with expectiles
The European journal of finance, 2017-05, Vol.23 (6), p.487-506
2017
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Risk parity with expectiles
European journal of operational research, 2021-06, Vol.291 (3), p.1149-1163
2021
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SIAM journal on financial mathematics, 2022-03, Vol.13 (1), p.SC26-SC38
2022
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Statistics & probability letters, 2012-11, Vol.82 (11), p.2017-2024
2012
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Implicit quantiles and expectiles
Annals of operations research, 2022-06, Vol.313 (2), p.733-753
2022
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Insurance, mathematics & economics, 2022-09, Vol.106, p.270-284
2022
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Insurance, mathematics & economics, 2018-09, Vol.82, p.117-123
2018
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Insurance, mathematics & economics, 2021-05, Vol.98, p.83-91
2021
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Quantitative finance, 2020-11, Vol.20 (11), p.1839-1848
2020
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Insurance, mathematics & economics, 2014-01, Vol.54, p.41-48
2014
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Quantitative finance, 2018-11, Vol.18 (11), p.1851-1864
2018
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SIAM journal on financial mathematics, 2021-01, Vol.12 (1), p.318-341
2021
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Statistical methods & applications, 2019-03, Vol.28 (1), p.119-142
2019
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European journal of operational research, 2021-06, Vol.291 (2), p.438-446
2021
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Methodology and computing in applied probability, 2018-09, Vol.20 (3), p.855-873
2018
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Open Access
Risk measures with the CxLS property
Finance and stochastics, 2016-04, Vol.20 (2), p.433-453
2016
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Insurance, mathematics & economics, 2012-07, Vol.51 (1), p.107-114
2012
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Central European journal of operations research, 2014-06, Vol.22 (2), p.373-390
2014
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Open Access
Robust return risk measures
Mathematics and financial economics, 2018, Vol.12 (1), p.5-32
2018
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