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Econometrics for Financial Applications
1st ed. 2018., 2017
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Contagion Risk Measured by Return Among Cryptocurrencies
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.987-998
2018
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The Roles of Perceived Risk and Trust on E–Payment Adoption
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.926-940
2018
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Using SmartPLS 3.0 to Analyse Internet Service Quality in Vietnam
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.430-439
2018
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Mixed-Copulas Approach in Examining the Relationship Between Oil Prices and ASEAN's Stock Markets
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.531-541
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Resilience of Stock Cross-Correlation Network to Random Breakdown and Intentional Attack
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.553-561
2018
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Bank Competition and Financial Stability: Empirical Evidence in Vietnam
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.584-596
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An Analysis of Eigenvectors of a Stock Market Cross-Correlation Matrix
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.504-513
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Testing J-Curve Phenomenon in Vietnam: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.491-503
2018
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Open Access
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Quantum Ideas in Economics Beyond Quantum Econometrics
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.146-151
2018
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Perspectives and Experiments of Hybrid Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms to Solve Optimization Problems
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.290-297
2018
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Dimensionality Reduction by Fuzzy Transforms with Applications to Mathematical Finance
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.243-254
2018
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GARCH Models in Forecasting the Volatility of the World's Oil Prices
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.673-683
2018
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Fuzzy vs. Probabilistic Techniques in Time Series Analysis
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.213-234
2018
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The Modified Multi-step Iteration Process for Pairwise Generalized Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.381-393
2018
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Confidence Intervals for the Coefficient of Variation of the Delta-Lognormal Distribution
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.327-337
2018
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The Influence of Corporate Culture on Employee Commitment
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.450-465
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The Impact of Supermoon on Stock Market Returns in Vietnam
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.611-623
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An Improved Fuzzy Time Series Forecasting Model
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.474-490
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Pricing Assets with Higher Co-moments and Value-at-Risk by Quantile Regression Approach: Evidence from Vietnam Stock Market
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.953-986
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Confidence Intervals for Functions of Signal-to-Noise Ratios of Normal Distributions
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.196-212
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Confidence Intervals for Common Mean of Lognormal Distributions
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.276-289
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Interval-Valued Estimation for the Five Largest Market Capitalization Stocks in the Stock Exchange of Thailand by Markov-Switching CAPM
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.916-925
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Assessment of the Should be Effects of Corruption Perception Index on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries by Spatial Regression Method
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.421-429
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A Globally Stable Fixed Point in an Ordered Partial Metric Space
Econometrics for Financial Applications, 2018, Vol.760, p.360-368
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