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Nonlinear dynamics and competing behavioral interpretations: Evidence from intra-day FTSE-100 index and futures data
The journal of futures markets, 2006-04, Vol.26 (4), p.343-368
2006
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Heterogeneous information flows and intra-day volatility dynamics: evidence from the UK FTSE-100 stock index futures market
Applied financial economics, 2006-09, Vol.16 (13), p.959-972
2006
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Non-ferrous metals price volatility: a component analysis
Resources policy, 2001-09, Vol.27 (3), p.199-207
2001
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Intra-day periodicity, temporal aggregation and time-to-maturity in FTSE-100 index futures volatility
Applied financial economics, 2004-02, Vol.14 (4), p.253-263
2004
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How useful is intraday data for evaluating daily Value-at-Risk?
Journal of multinational financial management, 2008-12, Vol.18 (5), p.488-503
2008
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Return-volume dynamics in UK futures
Applied financial economics, 2002-10, Vol.12 (10), p.707-713
2002
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Nonlinear dynamics in high-frequency intraday financial data: Evidence for the UK long gilt futures market
The journal of futures markets, 2002-11, Vol.22 (11), p.1037-1057
2002
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Non-linear dependence in inter-war exchange rates: some further evidence
Applied economics letters, 2002-05, Vol.9 (6), p.359-364
2002
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Intra-day volatility components in FTSE-100 stock index futures
The journal of futures markets, 2000-05, Vol.20 (5), p.425-444
2000
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Are there asymmetries in UK consumption? A closer look
Applied economics letters, 1997-04, Vol.4 (4), p.241-245
1997
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