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Dynamic Risk Measures
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.1-34
2011
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An Overview of Comonotonicity and Its Applications in Finance and Insurance
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.155-179
2011
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Ambit Processes and Stochastic Partial Differential Equations
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.35-74
2011
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Fractional Processes as Models in Stochastic Finance
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.75-103
2011
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Optimal Liquidation of a Pairs Trade
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.247-255
2011
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Liquidity Models in Continuous and Discrete Time
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.333-365
2011
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A General Maximum Principle for Anticipative Stochastic Control and Applications to Insider Trading
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.181-221
2011
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Some New BSDE Results for an Infinite-Horizon Stochastic Control Problem
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.367-395
2011
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Functionals Associated with Gradient Stochastic Flows and Nonlinear SPDEs
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.397-415
2011
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Exotic Derivatives under Stochastic Volatility Models with Jumps
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.455-508
2011
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Analyticity of the Wiener-Hopf Factors and Valuation of Exotic Options in Lévy Models
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.223-245
2011
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Modelling Information Flows in Financial Markets
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.133-153
2011
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Open Access
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Fractional Smoothness and Applications in Finance
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.313-331
2011
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Asymptotics of HARA Utility from Terminal Wealth under Proportional Transaction Costs with Decision Lag or Execution Delay and Obligatory Diversification
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.509-536
2011
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Credit Contagion in a Long Range Dependent Macroeconomic Factor Model
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.105-132
2011
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Pricing and Hedging of Rating-Sensitive Claims Modeled by F-doubly Stochastic Markov Chains
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011
2011
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Nonparametric Methods for Volatility Density Estimation
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.293-312
2011
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A PDE-Based Approach for Pricing Mortgage-Backed Securities
Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, p.257-291
2011
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