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Forecasting financial and macroeconomic variables using data reduction methods: New empirical evidence
Journal of econometrics, 2014-01, Vol.178 (2), p.352-367
2014
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Big data analytics in economics: What have we learned so far, and where should we go from here?
The Canadian journal of economics, 2018-08, Vol.51 (3), p.695-746
2018
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Robust forecast superiority testing with an application to assessing pools of expert forecasters
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2023-06, Vol.38 (4), p.596-622
2023
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Fixed and long time span jump tests: New Monte Carlo and empirical evidence
Econometrics, 2019-03, Vol.7 (1), p.1-32
2019
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Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr
1. Aufl., 2013
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Predicting interest rates using shrinkage methods, real‐time diffusion indexes, and model combinations
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2020-08, Vol.35 (5), p.587-613
2020
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ROBUST FORECAST COMPARISON
Econometric theory, 2017-12, Vol.33 (6), p.1306-1351
2017
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Forecasting and nowcasting emerging market GDP growth rates: The role of latent global economic policy uncertainty and macroeconomic data surprise factors
Journal of forecasting, 2020-01, Vol.39 (1), p.18-36
2020
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Mixing mixed frequency and diffusion indices in good times and in bad: an assessment based on historical data around the great recession of 2008
Empirical economics, 2023-03, Vol.64 (3), p.1421-1469
2023
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Consistent Estimation with a Large Number of Weak Instruments
Econometrica, 2005-09, Vol.73 (5), p.1673-1692
2005
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Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity
Journal of econometrics, 2014-01, Vol.178 (1), p.15-21
2014
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ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF JIVE IN A HETEROSKEDASTIC IV REGRESSION WITH MANY INSTRUMENTS
Econometric theory, 2012-02, Vol.28 (1), p.42-86
2012
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Predictive density and conditional confidence interval accuracy tests
Journal of econometrics, 2006-11, Vol.135 (1), p.187-228
2006
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An empirical investigation of the usefulness of ARFIMA models for predicting macroeconomic and financial time series
Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.539-578
2006
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Instrumental variable estimation with heteroskedasticity and many instruments
Quantitative economics, 2012-07, Vol.3 (2), p.211-255
2012
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An introduction to stochastic unit-root processes
Journal of econometrics, 1997-09, Vol.80 (1), p.35-62
1997
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Predictive density construction and accuracy testing with multiple possibly misspecified diffusion models
Econometrics, 2011-04, Vol.161 (2), p.304-324
2011
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Predictive density estimators for daily volatility based on the use of realized measures
Econometrics, 2009-06, Vol.150 (2), p.119-138
2009
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The effect of data transformation on common cycle, cointegration, and unit root tests: Monte Carlo results and a simple test
Journal of econometrics, 2006-05, Vol.132 (1), p.195-229
2006
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Bootstrap specification tests for diffusion processes
Journal of econometrics, 2005, Vol.124 (1), p.117-148
2005
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A consistent test for nonlinear out of sample predictive accuracy
Journal of econometrics, 2002-10, Vol.110 (2), p.353-381
2002
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Seeing Inside the Black Box: Using Diffusion Index Methodology to Construct Factor Proxies in Large Scale Macroeconomic Time Series Environments
Econometric reviews, 2010-09, Vol.29 (5-6), p.476-510
2010
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Alternative approximations of the bias and MSE of the IV estimator under weak identification with an application to bias correction
Journal of econometrics, 2007-04, Vol.137 (2), p.515-555
2007
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International evidence on the efficacy of new-Keynesian models of inflation persistence
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2010-01, Vol.25 (1), p.31-54
2010
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Forecasting economic time series using flexible versus fixed specification and linear versus nonlinear econometric models
International journal of forecasting, 1997-12, Vol.13 (4), p.439-461
1997
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