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Extracting a common stochastic trend: Theory with some applications
Journal of econometrics, 2009-06, Vol.150 (2), p.231-247
2009
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Dynamics of state price densities
Econometrics, 2009-05, Vol.150 (1), p.1-15
2009
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Consistent estimation of time-varying loadings in high-dimensional factor models
Journal of econometrics, 2019-02, Vol.208 (2), p.535-562
2019
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Large time-varying parameter VARs
Journal of econometrics, 2013-12, Vol.177 (2), p.185-198
2013
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VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.169-188
2015
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An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series
Journal of econometrics, 2024-02, Vol.239 (2), p.105385, Article 105385
2024
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A quasi-Bayesian local likelihood approach to time varying parameter VAR models
Journal of econometrics, 2019-09, Vol.212 (1), p.286-306
2019
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Joint Bayesian inference about impulse responses in VAR models
Journal of econometrics, 2022-12, Vol.231 (2), p.457-476
2022
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A flexible semiparametric forecasting model for time series
Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.345-357
2015
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Identification and estimation of non-Gaussian structural vector autoregressions
Journal of econometrics, 2017-02, Vol.196 (2), p.288-304
2017
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Inference in VARs with conditional heteroskedasticity of unknown form
Journal of econometrics, 2016-03, Vol.191 (1), p.69-85
2016
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High-dimensional VARs with common factors
Journal of econometrics, 2023-03, Vol.233 (1), p.155-183
2023
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Robust Bayesian inference in proxy SVARs
Journal of econometrics, 2022-05, Vol.228 (1), p.107-126
2022
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Using time-varying volatility for identification in Vector Autoregressions: An application to endogenous uncertainty
Journal of econometrics, 2021-11, Vol.225 (1), p.47-73
2021
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Bayesian estimation of cluster covariance matrices of unknown form
Journal of econometrics, 2024-04, Vol.241 (1), p.105725, Article 105725
2024
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High dimensional generalized empirical likelihood for moment restrictions with dependent data
Journal of econometrics, 2015-03, Vol.185 (1), p.283-304
2015
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Two-stage weighted least squares estimator of the conditional mean of observation-driven time series models
Journal of econometrics, 2023-12, Vol.237 (2), p.105174, Article 105174
2023
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Spatial dynamic models with intertemporal optimization: Specification and estimation
Journal of econometrics, 2020-09, Vol.218 (1), p.82-104
2020
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Is Newey–West optimal among first-order kernels?
Journal of econometrics, 2024-03, Vol.240 (2), p.105399, Article 105399
2024
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Mining the factor zoo: Estimation of latent factor models with sufficient proxies
Journal of econometrics, 2024-02, Vol.239 (2), p.105386, Article 105386
2024
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Nearly weighted risk minimal unbiased estimation
Journal of econometrics, 2019-03, Vol.209 (1), p.18-34
2019
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High-dimensional low-rank tensor autoregressive time series modeling
Journal of econometrics, 2024-01, Vol.238 (1), p.105544, Article 105544
2024
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On the estimation of treatment effects with endogenous misreporting
Journal of econometrics, 2019-02, Vol.208 (2), p.487-506
2019
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We modeled long memory with just one lag
Journal of econometrics, 2023-09, Vol.236 (1), p.105467, Article 105467
2023
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Optimal estimation of cointegrated systems with irrelevant instruments
Journal of econometrics, 2014-01, Vol.178 (2), p.210-224
2014
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