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Monte-Carlo methods for the pricing of American options: a semilinear BSDE point of view
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.294-308x
2019
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Numerical approximation of general Lipschitz BSDEs with branching processes
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.309-329
2019
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Optimal inventory management and order book modeling
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.145-181
2019
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Editorial CEMRACS 2017 – Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.I-I
2019
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Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019-01, Vol.65, p.219-235
2019
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Network of interacting neurons with random synaptic weights
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019-01, Vol.65, p.445-475
2019
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A policy iteration algorithm for nonzero-sum stochastic impulse games
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.27-45
2019
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Regression Monte Carlo for microgrid management
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.46-67
2019
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Price of anarchy for Mean Field Games
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.349-383
2019
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Stochastic approximation schemes for economic capital and risk margin computations
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.182-218
2019
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A class of finite-dimensional numerically solvable McKean-Vlasov control problems
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.114-144
2019
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Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.1-26
2019
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Shapley effects for sensitivity analysis with dependent inputs: bootstrap and kriging-based algorithms
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.266-293
2019
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Free boundary value problems and hjb equations for the stochastic optimal control of elasto-plastic oscillators
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.425-444
2019
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On the implementation of a primal-dual algorithm for second order time-dependent Mean Field Games with local couplings
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.330-348
2019
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Statistical and probabilistic modeling of a cloud of particles coupled with a turbulent fluid
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019-01, Vol.65, p.401-424
2019
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A sparse grid approach to balance sheet risk measurement
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019-01, Vol.65, p.236-265
2019
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Numerical schemes for the aggregation equation with pointy potentials
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.384-400
2019
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New particle representations for ergodic McKean-Vlasov SDEs
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.68-83
2019
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Cemracs 2017: numerical probabilistic approach to MFG
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.84-113
2019
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Some non monotone schemes for Hamilton-Jacobi-Bellman equations
ESAIM. Proceedings and surveys, 2019, Vol.65, p.476-497
2019
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