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A note on evaluating the risk in continuous review inventory systems
International journal of production research, 2009-10, Vol.47 (19), p.5543-5558
2009
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Stochastic mortality under measure changes
Scandinavian actuarial journal, 2010-12, Vol.2010 (4), p.284-311
2010
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DEFENSE SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A LINEAR AND NON-LINEAR GRANGER CAUSALITY APPROACH
Defence and peace economics, 2009-04, Vol.20 (2), p.139-148
2009
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Asymptotic Behaviors of the Lorenz Curve for Censored Data Under Strong Mixing
Communications in statistics. Theory and methods, 2011-01, Vol.40 (2), p.323-332
2011
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Adaptive boundary concentration control using Zakai equation
International journal of control, 2010-06, Vol.83 (6), p.1287-1295
2010
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Two Non-Regular Extensions of Large Deviation Bound
Communications in statistics. Theory and methods, 2010-01, Vol.39 (8-9), p.1404-1423
2010
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Testing Parameter Constancy in Stationary Vector Autoregressive Models Against Continuous Change
Econometric reviews, 2009-01, Vol.28 (1-3), p.225-245
2009
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Long range dependence in stock market returns
Applied financial economics, 2006-12, Vol.16 (18), p.1331-1338
2006
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Sequential Estimation of a Continuous Distribution Function from Delayed Observations
Communications in statistics. Theory and methods, 2011-01, Vol.40 (10), p.1717-1733
2011
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Extreme dependence in the NASDAQ and S&P 500 composite indexes
Applied financial economics, 2009-07, Vol.19 (13), p.1019-1028
2009
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Geometric Ergodicity and Moment Conditions for a Seasonal GARCH Model with Periodic Coefficients
Communications in statistics. Theory and methods, 2010-01, Vol.39 (1), p.38-51
2010
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Leveraged Lévy processes as models for stock prices
Quantitative finance, 2010-08, Vol.10 (7), p.735-748
2010
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Strong Gaussian Approximations of Product-Limit and Quantile Processes for Strong Mixing and Censored Data
Communications in statistics. Theory and methods, 2010-01, Vol.39 (12), p.2271-2279
2010
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A Lévy process for the GNIG probability law with 2nd order stochastic volatility and applications to option pricing
Quantitative finance, 2010-01, Vol.10 (1), p.75-90
2010
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The Valuation of American Options with Stochastic Stopping Time Constraints
Applied mathematical finance., 2009-08, Vol.16 (3), p.287-305
2009
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Measuring monotony in two-dimensional samples
International journal of mathematical education in science and technology, 2010-01, Vol.41 (3), p.418-427
2010
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Efficiency of a Class of Unbiased Estimators for the Invariant Distribution Function of a Diffusion Process
Communications in statistics. Theory and methods, 2010-01, Vol.39 (1), p.177-185
2010
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The dynamics of the real exchange rates in Europe: a comparative study across countries using fractional integration
Applied economics letters, 2004-06, Vol.11 (7), p.429-432
2004
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A monotonically converging algorithm for the severity of ruin in a discrete semi-markov risk model
Scandinavian actuarial journal, 2004-09, Vol.2004 (5), p.336-354
2004
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Semiparametric estimation of the fractional differencing parameter in the UK industrial production index
Applied economics, 2004-06, Vol.36 (11), p.1205-1217
2004
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