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Modelling monetary transmission in UK manufacturing industry
Economic modelling, 2009-09, Vol.26 (5), p.1053-1066
2009
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Exploratory data analysis and model criticism with posterior plots
Computational statistics & data analysis, 2010-11, Vol.54 (11), p.2707-2720
2010
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The development of a migration model for England and Wales: overview and modelling out-migration
Environment and planning. A, 2004-09, Vol.36 (9), p.1633-1672
2004
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The wild bootstrap and heteroskedasticity-robust tests for serial correlation in dynamic regression models
Computational statistics & data analysis, 2005-04, Vol.49 (2), p.377-395
2005
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Useful models for time series of counts or simply wrong ones?
Advances in statistical analysis : AStA : a journal of the German Statistical Society, 2011-03, Vol.95 (1), p.59-91
2011
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Can Economic Time Series Be Differenced to Stationarity?
Journal of business & economic statistics, 1996-10, Vol.14 (4), p.435
1996
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Review of statgraphics
Journal of applied econometrics, 1994-07, Vol.9 (3), p.335-341
1994
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Convolution-closed models for count time series with applications: CONVOLUTION-CLOSED MODELS FOR COUNT TIME SERIES
Journal of time series analysis, 2011-05, Vol.32 (3), p.268-280
2011
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Testing AR(1) Against MA(1) Disturbances in the Linear Regression Model: An Alternative Procedure
The Review of economic studies, 1990-01, Vol.57 (1), p.135-145
1990
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Exploratory data analysis and model criticism with posterior plots: The Fifth Special Issue on Computational Econometrics
Computational statistics & data analysis, 2010, Vol.54 (11), p.2707-2720
2010
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Testing Misspecification in Vector Time Series Models with Exogenous Variables
Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 1984-01, Vol.46 (2), p.304-315
1984
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The wild bootstrap and heteroskedasticity-robust tests for serial correlation in dynamic regression models: Computational econometrics
Computational statistics & data analysis, 2005, Vol.49 (2), p.377-395
2005
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Alternative Statistical Approaches to Time Series Modelling for Forecasting Purposes
Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician), 1988-01, Vol.37 (2), p.187-197
1988
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Prediction Error Variances under Heteroscedasticity
Econometric theory, 1986-12, Vol.2 (3), p.452-454
1986
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Determining a portfolio of linear time series models
Biometrika, 1987-03, Vol.74 (1), p.125-137
1987
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Checks of model adequacy for univariate time series models and their application to econometric relationships
Econometric reviews, 1988-01, Vol.7 (1), p.1-42
1988
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An Approach to Testing Linear Times Series Models
The Annals of statistics, 1981-09, Vol.9 (5), p.974-986
1981
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On the posterior odds of time series models
Biometrika, 1983-01, Vol.70 (1), p.157-162
1983
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Testing the specification of a fitted autoregressive-moving average model
Biometrika, 1980-01, Vol.67 (2), p.359-363
1980
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Prediction Error Variances under Heteroscedasticity
Econometric theory, 1985-08, Vol.1 (2), p.293-294
1985
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Diagnostics for the diagnostics
Econometric reviews, 1988-01, Vol.7 (1), p.59-62
1988
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  • BibTeX
Reply
Econometric reviews, 1988-01, Vol.7 (1), p.63-64
1988
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Reply
Econometric reviews, 1988-01, Vol.7 (1), p.63-64
1988
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SOME ASPECTS OF THE PERFORMANCE OF DIAGNOSTIC CHECKS IN BIVARIATE TIME SERIES MODELS
Journal of time series analysis, 1986-05, Vol.7 (3), p.217-233
1986
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Testing AR(1) Against MA(1) Disturbances in the Linear Regression Model: An Alternative Procedure
The Review of economic studies, 1990-01, Vol.57 (189), p.135
1990
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