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Best response dynamics for role games
International journal of game theory, 2002-05, Vol.30 (4), p.527-538
2002
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BILATERAL RISK SHARING WITH HETEROGENEOUS BELIEFS AND EXPOSURE CONSTRAINTS
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2020-01, Vol.50 (1), p.293-323
2020
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Borel stay-in-a-set games
International journal of game theory, 2003-12, Vol.32 (1), p.97-108
2003
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Coalition Structure in a Labor-Managed Market Economy
Econometrica, 1977-03, Vol.45 (2), p.341-360
1977
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COMPARISON OF APPROXIMATIONS FOR COMPOUND POISSON PROCESSES
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2015-09, Vol.45 (3), p.601-637
2015
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Discrete stop-or-go games
International journal of game theory, 2021-06, Vol.50 (2), p.559-579
2021
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ESTIMATING STRUCTURAL PARAMETERS IN REGRESSION MODELS WITH ADAPTIVE LEARNING
Econometric theory, 2018-02, Vol.34 (1), p.68-111
2018
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THE ET INTERVIEW: B.L.S. PRAKASA RAO
Econometric theory, 2011-04, Vol.27 (2), p.373-411
2011
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The Fractional Unit Root Distribution
Econometrica, 1990-03, Vol.58 (2), p.495-505
1990
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Indifference pricing of insurance contracts in a product space model
Finance and stochastics, 2003-04, Vol.7 (2), p.197-217
2003
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THE INVARIANCE PRINCIPLE FOR LINEAR PROCESSES WITH APPLICATIONS
Econometric theory, 2002-02, Vol.18 (1), p.119-139
2002
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AN INVARIANCE PRINCIPLE FOR SIEVE BOOTSTRAP IN TIME SERIES
Econometric theory, 2002-04, Vol.18 (2), p.469-490
2002
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LOCAL WELL-POSEDNESS OF MUSIELA'S SPDE WITH LÉVY NOISE
Mathematical finance, 2010-07, Vol.20 (3), p.341-363
2010
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Measurement of aggregate risk with copulas
The econometrics journal, 2005-01, Vol.8 (3), p.428-454
2005
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In memoriam: Mark H. A. Davis and his contributions to mathematical finance
Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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A monetary value for initial information in portfolio optimization
Finance and stochastics, 2003-01, Vol.7 (1), p.29-46
2003
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A NECESSARY MOMENT CONDITION FOR THE FRACTIONAL FUNCTIONAL CENTRAL LIMIT THEOREM
Econometric theory, 2012-06, Vol.28 (3), p.671-679
2012
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No arbitrage in continuous financial markets
Mathematics and financial economics, 2020-06, Vol.14 (3), p.461-506
2020
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ON THE FUNCTIONAL ESTIMATION OF MULTIVARIATE DIFFUSION PROCESSES
Econometric theory, 2018-08, Vol.34 (4), p.896-946
2018
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PRICING OF HIGH-DIMENSIONAL AMERICAN OPTIONS BY NEURAL NETWORKS
Mathematical finance, 2010-07, Vol.20 (3), p.383-410
2010
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Random utility models with all choice probabilities expressible as ‘functions’ of the binary choice probabilities
Mathematical social sciences, 1982-01, Vol.3 (1), p.39-56
1982
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REFINED TESTS FOR SPATIAL CORRELATION
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1249-1280
2015
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REGRESSION QUANTILES FOR TIME SERIES
Econometric theory, 2002-02, Vol.18 (1), p.169-192
2002
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Risk concentration under second order regular variation
Extremes (Boston), 2020-09, Vol.23 (3), p.381-410
2020
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ROBUST ESTIMATION OF STRUCTURAL BREAK POINTS
Econometric theory, 2002-04, Vol.18 (2), p.349-386
2002
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