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NEARLY UNBIASED VARIABLE SELECTION UNDER MINIMAX CONCAVE PENALTY
The Annals of statistics, 2010-04, Vol.38 (2), p.894-942
2010
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THE COMPOSITE ABSOLUTE PENALTIES FAMILY FOR GROUPED AND HIERARCHICAL VARIABLE SELECTION
The Annals of statistics, 2009-12, Vol.37 (6A), p.3468-3497
2009
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BAYES AND EMPIRICAL-BAYES MULTIPLICITY ADJUSTMENT IN THE VARIABLE-SELECTION PROBLEM
The Annals of statistics, 2010-10, Vol.38 (5), p.2587-2619
2010
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The Sparsity and Bias of the Lasso Selection in High-Dimensional Linear Regression
The Annals of statistics, 2008-08, Vol.36 (4), p.1567-1594
2008
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Spike and slab variable selection : Frequentist and bayesian strategies
The Annals of statistics, 2005-04, Vol.33 (2), p.730-773
2005
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COORDINATE-INDEPENDENT SPARSE SUFFICIENT DIMENSION REDUCTION AND VARIABLE SELECTION
The Annals of statistics, 2010-12, Vol.38 (6), p.3696-3723
2010
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SCAD-Penalized Regression in High-Dimensional Partially Linear Models
The Annals of statistics, 2009-04, Vol.37 (2), p.673-696
2009
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Consistencies and Rates of Convergence of Jump-Penalized Least Squares Estimators
The Annals of statistics, 2009-02, Vol.37 (1), p.157-183
2009
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THE SPARSE LAPLACIAN SHRINKAGE ESTIMATOR FOR HIGH-DIMENSIONAL REGRESSION
The Annals of statistics, 2011-08, Vol.39 (4), p.2021-2046
2011
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Gaussian Model Selection with an Unknown Variance
The Annals of statistics, 2009-04, Vol.37 (2), p.630-672
2009
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PENALIZED VARIABLE SELECTION PROCEDURE FOR COX MODELS WITH SEMIPARAMETRIC RELATIVE RISK
The Annals of statistics, 2010-08, Vol.38 (4), p.2092-2117
2010
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The Risk Inflation Criterion for Multiple Regression
The Annals of statistics, 1994-12, Vol.22 (4), p.1947-1975
1994
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Some Sharp Performance Bounds for Least Squares Regression with L₁ Regularization
The Annals of statistics, 2009-10, Vol.37 (5A), p.2109-2143
2009
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Significance Testing in Nonparametric Regression Based on the Bootstrap
The Annals of statistics, 2001-10, Vol.29 (5), p.1469-1507
2001
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Asymptotic Properties of Criteria for Selection of Variables in Multiple Regression
The Annals of statistics, 1984-06, Vol.12 (2), p.758-765
1984
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Composite Quantile Regression and the Oracle Model Selection Theory
The Annals of statistics, 2008-06, Vol.36 (3), p.1108-1126
2008
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Learning by Mirror Averaging
The Annals of statistics, 2008-10, Vol.36 (5), p.2183-2206
2008
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FACTOR MODELS AND VARIABLE SELECTION IN HIGH-DIMENSIONAL REGRESSION ANALYSIS
The Annals of statistics, 2011-10, Vol.39 (5), p.2410-2447
2011
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Adaptive Tests of Linear Hypotheses by Model Selection
The Annals of statistics, 2003-02, Vol.31 (1), p.225-251
2003
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Adaptive Estimation in Autoregression or β-Mixing Regression via Model Selection
The Annals of statistics, 2001-06, Vol.29 (3), p.839-875
2001
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Nonparametric Quasi-Likelihood
The Annals of statistics, 1999-02, Vol.27 (1), p.36-64
1999
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Asymptotically Minimax Regret Procedures in Regression Model Selection and the Magnitude of the Dimension Penalty
The Annals of statistics, 2000-12, Vol.28 (6), p.1620-1637
2000
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Model Estimation in Nonlinear Regression Under Shape Invariance
The Annals of statistics, 1995-04, Vol.23 (2), p.551-570
1995
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Testing for Additivity in Nonparametric Regression
The Annals of statistics, 1995-12, Vol.23 (6), p.1896-1920
1995
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Asymptotic Comparison of (Partial) Cross-Validation, GCV and Randomized GCV in Nonparametric Regression
The Annals of statistics, 1998-02, Vol.26 (1), p.315-334
1998
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Zeitschrift / SerieThe Annals Of Statistics
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