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Time-varying inflation risk and stock returns
Journal of financial economics, 2020-05, Vol.136 (2), p.444-470
2020
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Risk tolerance and entrepreneurship
Journal of financial economics, 2014-01, Vol.111 (1), p.200-223
2014
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Discount window stigma during the 2007–2008 financial crisis
Journal of financial economics, 2015-11, Vol.118 (2), p.317-335
2015
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Corporate asset purchases and sales: Theory and evidence
Journal of financial economics, 2008-02, Vol.87 (2), p.471-497
2008
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Detecting abnormal operating performance: The empirical power and specification of test statistics
Journal of financial economics, 1996-07, Vol.41 (3), p.359-399
1996
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The volatility of a firm's assets and the leverage effect
Journal of financial economics, 2016-08, Vol.121 (2), p.254-277
2016
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Time-varying short-horizon predictability
Journal of financial economics, 2011-03, Vol.99 (3), p.560-580
2011
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Inequality, stock market participation, and the equity premium
Journal of financial economics, 2013-03, Vol.107 (3), p.740-759
2013
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Liquidity biases in asset pricing tests
Journal of financial economics, 2010-05, Vol.96 (2), p.215-237
2010
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Limits-to-arbitrage, investment frictions, and the asset growth anomaly
Journal of financial economics, 2011-10, Vol.102 (1), p.127-149
2011
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The world price of liquidity risk
Journal of financial economics, 2011, Vol.99 (1), p.136-161
2011
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Asset pricing: A tale of night and day
Journal of financial economics, 2020-12, Vol.138 (3), p.635-662
2020
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Conditional risk premia in currency markets and other asset classes
Journal of financial economics, 2014-11, Vol.114 (2), p.197-225
2014
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Asset pricing with liquidity risk
Journal of financial economics, 2005-08, Vol.77 (2), p.375-410
2005
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X-CAPM: An extrapolative capital asset pricing model
Journal of financial economics, 2015-01, Vol.115 (1), p.1-24
2015
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Betting against beta
Journal of financial economics, 2014-01, Vol.111 (1), p.1-25
2014
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Carry
Journal of financial economics, 2018-02, Vol.127 (2), p.197-225
2018
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Sustainable investing with ESG rating uncertainty
Journal of financial economics, 2022-08, Vol.145 (2), p.642-664
2022
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A five-factor asset pricing model
Journal of financial economics, 2015-04, Vol.116 (1), p.1-22
2015
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Does q-theory with investment frictions explain anomalies in the cross section of returns?
Journal of financial economics, 2010-11, Vol.98 (2), p.297-314
2010
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Manager sentiment and stock returns
Journal of financial economics, 2019-04, Vol.132 (1), p.126-149
2019
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Predictive regressions with time-varying coefficients
Journal of financial economics, 2012-10, Vol.106 (1), p.157-181
2012
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The common factor in idiosyncratic volatility: Quantitative asset pricing implications
Journal of financial economics, 2016-02, Vol.119 (2), p.249-283
2016
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The 52-week high, q-theory, and the cross section of stock returns
Journal of financial economics, 2018-04, Vol.128 (1), p.148-163
2018
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Time series momentum: Is it there?
Journal of financial economics, 2020-03, Vol.135 (3), p.774-794
2020
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