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Prospect theory-based portfolio optimization: an empirical study and analysis using intelligent algorithms
Quantitative finance, 2017-03, Vol.17 (3), p.353-367
2017
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Kenneth Arrow and nonequilibrium economics
Quantitative finance, 2019-01, Vol.19 (1), p.29-31
2019
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Hedge fund replication with a genetic algorithm: breeding a usable mousetrap
Quantitative finance, 2015-10, Vol.15 (10), p.1705-1726
2015
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Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates
Quantitative finance, 2012-08, Vol.12 (8), p.1219-1240
2012
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On the index tracking and the statistical arbitrage choosing the stocks by means of cointegration: the role of stock picking
Quantitative finance, 2015-06, Vol.15 (6), p.1075-1091
2015
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Trading too expensively in the FX market?
Quantitative finance, 2019-12, Vol.19 (12), p.1933-1944
2019
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Evolution of high-frequency systematic trading: a performance-driven gradient boosting model
Quantitative finance, 2015-08, Vol.15 (8), p.1387-1403
2015
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Model calibration and automated trading agent for Euro futures
Quantitative finance, 2012-04, Vol.12 (4), p.531-545
2012
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Methodological comment on Econophysics review I and II: statistical econophysics and agent-based econophysics
Quantitative finance, 2012-08, Vol.12 (8), p.1189-1192
2012
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High-frequency trading in a limit order book
Quantitative finance, 2008-04, Vol.8 (3), p.217-224
2008
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Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues
Quantitative finance, 2001-02, Vol.1 (2), p.223-236
2001
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Portfolio selection based on the mean-VaR efficient frontier
Quantitative finance, 2010-10, Vol.10 (8), p.931-945
2010
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Asset price bubbles: a survey
Quantitative finance, 2014-04, Vol.14 (4), p.589-604
2014
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Multiperiod mean-variance efficient portfolios with endogenous liabilities
Quantitative finance, 2011-10, Vol.11 (10), p.1535-1546
2011
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Hierarchies of Archimedean copulas
Quantitative finance, 2010-03, Vol.10 (3), p.295-304
2010
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The new 'brew' on the Liffey: How FMC2 is adding the yeast
Quantitative finance, 2010-03, Vol.10 (3), p.241-245
2010
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Stable distributions in the Black-Litterman approach to asset allocation
Quantitative finance, 2007-08, Vol.7 (4), p.423-433
2007
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Portfolio optimization for student t and skewed t returns
Quantitative finance, 2010-01, Vol.10 (1), p.91-105
2010
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Multifractal analysis of the dollar-yuan and euro-yuan exchange rates before and after the reform of the peg
Quantitative finance, 2011-04, Vol.11 (4), p.505-513
2011
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Surprise volume and heteroskedasticity in equity market returns
Quantitative finance, 2005-04, Vol.5 (2), p.153-168
2005
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The Epps effect revisited
Quantitative finance, 2009-10, Vol.9 (7), p.793-802
2009
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How rewarding is technical analysis in the Indian stock market?
Quantitative finance, 2011-02, Vol.11 (2), p.287-297
2011
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Solving ALM problems via sequential stochastic programming
Quantitative finance, 2007-04, Vol.7 (2), p.231-244
2007
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Interest rate models on Lie groups
Quantitative finance, 2011-04, Vol.11 (4), p.559-572
2011
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Individual asset liability management
Quantitative finance, 2008-09, Vol.8 (6), p.547-560
2008
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ThemaSocial Sciences
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