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Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance
1st, 2019
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THE ET INTERVIEW: B.L.S. PRAKASA RAO
Econometric theory, 2011-04, Vol.27 (2), p.373-411
2011
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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Polynomial Cointegration Between Stationary Processes With Long Memory
Journal of time series analysis, 2007-11, Vol.28 (6), p.923-942
2007
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ON THE FUNCTIONAL ESTIMATION OF MULTIVARIATE DIFFUSION PROCESSES
Econometric theory, 2018-08, Vol.34 (4), p.896-946
2018
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Limit distributions of the upper order statistics for the Lévy-frailty Marshall-Olkin distribution
Extremes (Boston), 2020-12, Vol.23 (4), p.603-628
2020
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Discrete stop-or-go games
International journal of game theory, 2021-06, Vol.50 (2), p.559-579
2021
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Mass distributions of two-dimensional extreme-value copulas and related results
Extremes (Boston), 2016-09, Vol.19 (3), p.405-427
2016
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The tail process and tail measure of continuous time regularly varying stochastic processes
Extremes (Boston), 2022-03, Vol.25 (1), p.107-173
2022
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Exchangeable min-id sequences: Characterization, exponent measures and non-decreasing id-processes
Extremes (Boston), 2023-03, Vol.26 (1), p.183-239
2023
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Testing for changing volatility
The econometrics journal, 2018-06, Vol.21 (2), p.192-217
2018
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Identification of Persistent Cycles in Non-Gaussian Long-Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2008-07, Vol.29 (4), p.653-672
2008
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An estimator of the stable tail dependence function based on the empirical beta copula
Extremes (Boston), 2018-12, Vol.21 (4), p.581-600
2018
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Option hedging by an influential informed investor
Applied stochastic models in business and industry, 2011-11, Vol.27 (6), p.707-722
2011
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Extremes of a class of non-stationary Gaussian processes and maximal deviation of projection density estimates
Extremes (Boston), 2021-09, Vol.24 (3), p.617-651
2021
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ESTIMATING STRUCTURAL PARAMETERS IN REGRESSION MODELS WITH ADAPTIVE LEARNING
Econometric theory, 2018-02, Vol.34 (1), p.68-111
2018
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  • BibTeX
Extremes of subexponential Lévy-driven random fields in the Gumbel domain of attraction
Extremes (Boston), 2022-03, Vol.25 (1), p.79-105
2022
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Second-order diagnostics for space-time point processes with application to seismic events
Environmetrics (London, Ont.), 2009-12, Vol.20 (8), p.895-911
2009
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Regression-type analysis for multivariate extreme values
Extremes (Boston), 2022-12, Vol.25 (4), p.595-622
2022
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  • BibTeX
Canonical spectral representation for exchangeable max-stable sequences
Extremes (Boston), 2020-03, Vol.23 (1), p.151-169
2020
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  • BibTeX
Extreme values of linear processes with heavy-tailed innovations and missing observations
Extremes (Boston), 2020-12, Vol.23 (4), p.547-567
2020
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Risk concentration under second order regular variation
Extremes (Boston), 2020-09, Vol.23 (3), p.381-410
2020
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On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes
Extremes (Boston), 2018-06, Vol.21 (2), p.261-284
2018
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COMPARISON OF APPROXIMATIONS FOR COMPOUND POISSON PROCESSES
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2015-09, Vol.45 (3), p.601-637
2015
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BILATERAL RISK SHARING WITH HETEROGENEOUS BELIEFS AND EXPOSURE CONSTRAINTS
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2020-01, Vol.50 (1), p.293-323
2020
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