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REFINED TESTS FOR SPATIAL CORRELATION
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1249-1280
2015
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UNIT ROOT TESTING FOR FUNCTIONALS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2006-02, Vol.22 (1), p.1-14
2006
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ON TAIL INDEX ESTIMATION FOR DEPENDENT, HETEROGENEOUS DATA
Econometric theory, 2010-10, Vol.26 (5), p.1398-1436
2010
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ASYMPTOTIC NORMALITY FOR WEIGHTED SUMS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2014-02, Vol.30 (1), p.252-284
2014
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k-NEAREST NEIGHBOR ESTIMATION OF INVERSE-DENSITY-WEIGHTED EXPECTATIONS WITH DEPENDENT DATA
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.769-803
2012
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LOCAL LINEAR FITTING UNDER NEAR EPOCH DEPENDENCE: UNIFORM CONSISTENCY WITH CONVERGENCE RATES
Econometric theory, 2012-10, Vol.28 (5), p.935-958
2012
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PARAMETRIC SPECIFICATION TEST FOR NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1078-1101
2015
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF SELF-NORMALIZED LINEAR PROCESSES WITH LONG MEMORY
Econometric theory, 2012-06, Vol.28 (3), p.548-569
2012
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SEMIPARAMETRIC EFFICIENCY BOUND IN TIME-SERIES MODELS FOR CONDITIONAL QUANTILES
Econometric theory, 2010-04, Vol.26 (2), p.383-405
2010
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AN INVARIANCE PRINCIPLE FOR SIEVE BOOTSTRAP IN TIME SERIES
Econometric theory, 2002-04, Vol.18 (2), p.469-490
2002
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INTEGRATED MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESS
Econometric theory, 2009-10, Vol.25 (5), p.1277-1288
2009
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A LIMIT THEOREM FOR MILDLY EXPLOSIVE AUTOREGRESSION WITH STABLE ERRORS
Econometric theory, 2007-04, Vol.23 (2), p.201-220
2007
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TESTING FOR DISTRIBUTIONAL CHANGE IN TIME SERIES
Econometric theory, 2001-02, Vol.17 (1), p.156-187
2001
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THE INVARIANCE PRINCIPLE FOR LINEAR PROCESSES WITH APPLICATIONS
Econometric theory, 2002-02, Vol.18 (1), p.119-139
2002
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TESTING FOR LONG MEMORY IN VOLATILITY
Econometric theory, 2002-12, Vol.18 (6), p.1291-1308
2002
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ROBUST INFERENCE FOR THE MEAN IN THE PRESENCE OF SERIAL CORRELATION AND HEAVY-TAILED DISTRIBUTIONS
Econometric theory, 2002-10, Vol.18 (5), p.1019-1039
2002
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