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Open Access
LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING
Mathematical finance, 2011-01, Vol.21 (1), p.53-71
2011
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Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2016-11, Vol.31 (7), p.1333-1351
2016
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Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
2011
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Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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Mathematical finance, 2006-07, Vol.16 (3), p.569-582
2006
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Testing for changing volatility
The econometrics journal, 2018-06, Vol.21 (2), p.192-217
2018
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Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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Mathematical finance, 2011-04, Vol.21 (2), p.281-291
2011
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Mathematical finance, 2010-07, Vol.20 (3), p.341-363
2010
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Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
2013
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Open Access
HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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RATING BASED LÉVY LIBOR MODEL
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.591-626
2013
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The econometrics journal, 2005-01, Vol.8 (3), p.428-454
2005
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Semiparametric efficiency bounds
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 1990-04, Vol.5 (2), p.99-135
1990
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Oxford bulletin of economics and statistics, 2005-04, Vol.67 (2), p.207-230
2005
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Open Access
Noncausality in Continuous Time
Econometrica, 1996-09, Vol.64 (5), p.1195-1212
1996
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The Fractional Unit Root Distribution
Econometrica, 1990-03, Vol.58 (2), p.495-505
1990
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 1991-01, Vol.6 (1), p.45-66
1991
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Econometrica, 1986-09, Vol.54 (5), p.1161-1183
1986
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