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Empirical evidence on the importance of aggregation, asymmetry, and jumps for volatility prediction
Journal of econometrics, 2015-08, Vol.187 (2), p.606-621
2015
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High frequency traders and the price process
Journal of econometrics, 2020-07, Vol.217 (1), p.20-45
2020
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Unified discrete-time and continuous-time models and statistical inferences for merged low-frequency and high-frequency financial data
Journal of econometrics, 2016-10, Vol.194 (2), p.220-230
2016
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Testing for mutually exciting jumps and financial flights in high frequency data
Journal of econometrics, 2018-01, Vol.202 (1), p.18-44
2018
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A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise
Journal of econometrics, 2018-04, Vol.203 (2), p.187-222
2018
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Model-free approaches to discern non-stationary microstructure noise and time-varying liquidity in high-frequency data
Journal of econometrics, 2017-09, Vol.200 (1), p.79-103
2017
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Between data cleaning and inference: Pre-averaging and robust estimators of the efficient price
Journal of econometrics, 2016-10, Vol.194 (2), p.242-262
2016
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The fine structure of equity-index option dynamics
Journal of econometrics, 2015-08, Vol.187 (2), p.532-546
2015
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Estimating spot volatility with high-frequency financial data
Journal of econometrics, 2014-08, Vol.181 (2), p.117-135
2014
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Estimating the quadratic covariation matrix for asynchronously observed high frequency stock returns corrupted by additive measurement error
Journal of econometrics, 2016-04, Vol.191 (2), p.325-347
2016
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Copula structured M4 processes with application to high-frequency financial data
Journal of econometrics, 2016-10, Vol.194 (2), p.231-241
2016
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A Markov-switching multifractal inter-trade duration model, with application to US equities
Journal of econometrics, 2013-12, Vol.177 (2), p.320-342
2013
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Functional data analysis for volatility
Journal of econometrics, 2011-12, Vol.165 (2), p.233-245
2011
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A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data
Journal of econometrics, 2014-06, Vol.180 (2), p.217-232
2014
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Volatility activity: Specification and estimation
Journal of econometrics, 2014-01, Vol.178 (1), p.180-193
2014
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Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
Econometrics, 2010-11, Vol.159 (1), p.116-133
2010
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Estimating covariation: Epps effect, microstructure noise
Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.33-47
2011
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Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise
Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.160-175
2011
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Using principal component analysis to estimate a high dimensional factor model with high-frequency data
Journal of econometrics, 2017-12, Vol.201 (2), p.384-399
2017
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High-dimensional minimum variance portfolio estimation based on high-frequency data
Journal of econometrics, 2020-02, Vol.214 (2), p.482-494
2020
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Large-dimensional factor modeling based on high-frequency observations
Journal of econometrics, 2019-01, Vol.208 (1), p.23-42
2019
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Realized volatility forecasting and market microstructure noise
Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.220-234
2011
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Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation
Journal of econometrics, 2012-07, Vol.169 (1), p.75-93
2012
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Occupation density estimation for noisy high-frequency data
Journal of econometrics, 2022-03, Vol.227 (1), p.189-211
2022
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Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
Journal of econometrics, 2018-08, Vol.205 (2), p.336-362
2018
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