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Journal of financial economics, 2014-07, Vol.113 (1), p.156-169
2014
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Journal of banking & finance, 2014-01, Vol.38, p.89-105
2014
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Journal of economic dynamics & control, 2015-09, Vol.58, p.81-100
2015
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High frequency market microstructure
Journal of financial economics, 2015-05, Vol.116 (2), p.257-270
2015
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Open Access
Equilibrium fast trading
Journal of financial economics, 2015-05, Vol.116 (2), p.292-313
2015
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Market intraday momentum
Journal of financial economics, 2018-08, Vol.129 (2), p.394-414
2018
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Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands), 2013-11, Vol.16 (4), p.712-740
2013
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Low-latency trading
Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands), 2013-11, Vol.16 (4), p.646-679
2013
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Journal of banking & finance, 2016-12, Vol.73, p.147-164
2016
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Journal of financial economics, 2016-09, Vol.121 (3), p.496-520
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Journal of business research, 2017-01, Vol.70, p.300-307
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International journal of forecasting, 2024-07, Vol.40 (3), p.1002-1021
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Journal of financial economics, 2015-05, Vol.116 (2), p.271-291
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Physica A, 2022-07, Vol.598, p.127331, Article 127331
2022
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Journal of financial economics, 2017-11, Vol.126 (2), p.399-421
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Price discovery on Bitcoin exchanges
Journal of international financial markets, institutions & money, 2015-05, Vol.36, p.18-35
2015
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Journal of accounting & economics, 2013-07, Vol.56 (1), p.130-147
2013
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Journal of financial economics, 2020-04, Vol.136 (1), p.239-259
2020
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Journal of economic theory, 2016-09, Vol.165, p.487-516
2016
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