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BOOTSTRAP DETERMINATION OF THE CO-INTEGRATION RANK IN VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS
Econometrica, 2012-07, Vol.80 (4), p.1721-1740
2012
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Time-Transformed Unit Root Tests for Models with Non-Stationary Volatility
Journal of time series analysis, 2008-03, Vol.29 (2), p.300-330
2008
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A Comparison of Sequential and Information-based Methods for Determining the Co-integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Oxford bulletin of economics and statistics, 2015-02, Vol.77 (1), p.106-128
2015
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Bootstrap Co-integration Rank Testing: The Effect of Bias-Correcting Parameter Estimates
Oxford bulletin of economics and statistics, 2015-10, Vol.77 (5), p.740-759
2015
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Testing for Unit Roots Under Multiple Possible Trend Breaks and Non-Stationary Volatility Using Bootstrap Minimum Dickey-Fuller Statistics
Journal of time series analysis, 2015-09, Vol.36 (5), p.603-629
2015
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Bootstrap Determination of the Co‐Integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components
Journal of time series analysis, 2015-05, Vol.36 (3), p.272-289
2015
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Testing the Null of Co-integration in the Presence of Variance Breaks
Journal of time series analysis, 2006-07, Vol.27 (4), p.613-636
2006
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Testing for a Change in Persistence in the Presence of a Volatility Shift
Oxford bulletin of economics and statistics, 2006-12, Vol.68 (s1), p.761-781
2006
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Testing for a change in persistence in the presence of a volatility shift
Oxford bulletin of economics and statistics, 2006-01, Vol.68 (Supp.), p.761-782
2006
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LAW SCHOOL APPLICATIONS ARE DECREASING: CAN PRE-LAW ADVISORS AND BUSINESS LAW PROFESSORS LEARN FROM A CASE STUDY OF THE DENTAL PROFESSION?
The Journal of legal studies education, 1987-09, Vol.6 (1), p.113-125
1987
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