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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972
2008
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Polynomial Cointegration Between Stationary Processes With Long Memory
Journal of time series analysis, 2007-11, Vol.28 (6), p.923-942
2007
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The tail dependence of the carbon markets: The implication of portfolio management
PloS one, 2020-08, Vol.15 (8), p.e0238033
2020
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Flood peak distributions for the eastern United States
Water resources research, 2010-06, Vol.46 (6), p.n/a
2010
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Limit theorems for the discount sums of moving averages
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.1-12
2012
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Subsampling inference for the mean of heavy-tailed long-memory time series
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.96-111
2012
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Extreme Low Flow Estimation under Climate Change
Atmosphere, 2022-02, Vol.13 (2), p.164
2022
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Identification of Persistent Cycles in Non-Gaussian Long-Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2008-07, Vol.29 (4), p.653-672
2008
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Kolmogorov Entropy for Convergence Rate in Incomplete Functional Time Series: Application to Percentile and Cumulative Estimation in High Dimensional Data
Entropy (Basel, Switzerland), 2023-07, Vol.25 (7), p.1108
2023
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Nonlinear Causality between Crude Oil Prices and Exchange Rates: Evidence and Forecasting
Energies (Basel), 2021-10, Vol.14 (19), p.6043
2021
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Robust estimation of the scale and of the autocovariance function of Gaussian short- and long-range dependent processes
Journal of time series analysis, 2011-03, Vol.32 (2), p.135-156
2011
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Consistent estimation of the memory parameter for nonlinear time series
Journal of time series analysis, 2006-03, Vol.27 (2), p.211-251
2006
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A new family of consistent and asymptotically-normal estimators for the extremal index
Econometrics, 2015-09, Vol.3 (3), p.633-653
2015
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Flooding in Texas: Examination of Temporal Changes and Impacts of Tropical Cyclones
Journal of the American Water Resources Association, 2013-08, Vol.49 (4), p.825-837
2013
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Testing Serial Correlation in Semiparametric Time Series Models
Journal of time series analysis, 2003-05, Vol.24 (3), p.311-335
2003
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A Nonparametric Test for Weak Dependence Against Strong Cycles and its Bootstrap Analogue
Journal of time series analysis, 2007-05, Vol.28 (3), p.307-349
2007
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Consistent model specification tests for time series econometric models
Journal of econometrics, 1999-09, Vol.92 (1), p.101-147
1999
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How to model multivariate extremes if one must?
Statistica Neerlandica, 2005-08, Vol.59 (3), p.324-338
2005
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Trimming and Tapering Semi-Parametric Estimates in Asymmetric Long Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2005-07, Vol.26 (4), p.581-611
2005
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A joint test of fractional integration and structural breaks at a known period of time
Journal of time series analysis, 2004-09, Vol.25 (5), p.691-700
2004
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Assessing Time-Reversibility Under Minimal Assumptions
Journal of time series analysis, 2008-09, Vol.29 (5), p.881-905
2008
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Semiparametric estimation of the fractional differencing parameter in the UK industrial production index
Applied economics, 2004-06, Vol.36 (11), p.1205-1217
2004
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