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ON THE FUNCTIONAL ESTIMATION OF MULTIVARIATE DIFFUSION PROCESSES
Econometric theory, 2018-08, Vol.34 (4), p.896-946
2018
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POSTERIOR CONSISTENCY IN CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION BY COVARIATE DEPENDENT MIXTURES
Econometric theory, 2014-06, Vol.30 (3), p.606-646
2014
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ESTIMATING STRUCTURAL PARAMETERS IN REGRESSION MODELS WITH ADAPTIVE LEARNING
Econometric theory, 2018-02, Vol.34 (1), p.68-111
2018
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SHARP BOUNDS ON THE DISTRIBUTION OF TREATMENT EFFECTS AND THEIR STATISTICAL INFERENCE
Econometric theory, 2010-06, Vol.26 (3), p.931-951
2010
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ASYMPTOTIC DISTRIBUTIONS FOR TWO ESTIMATORS OF THE SINGLE-INDEX MODEL
Econometric theory, 2006-12, Vol.22 (6), p.1112-1137
2006
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A NECESSARY MOMENT CONDITION FOR THE FRACTIONAL FUNCTIONAL CENTRAL LIMIT THEOREM
Econometric theory, 2012-06, Vol.28 (3), p.671-679
2012
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SPECIFICATION TESTING WHEN THE NULL IS NONPARAMETRIC OR SEMIPARAMETRIC
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1281-1309
2015
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OPTIMAL BANDWIDTH SELECTION FOR ROBUST GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1054-1077
2015
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CONFIDENCE BANDS IN QUANTILE REGRESSION
Econometric theory, 2010-08, Vol.26 (4), p.1180-1200
2010
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SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF PARTIALLY LINEAR MODELS FOR DEPENDENT DATA WITH GENERATED REGRESSORS
Econometric theory, 2002-06, Vol.18 (3), p.625-645
2002
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NONLINEAR FUNCTIONS AND CONVERGENCE TO BROWNIAN MOTION: BEYOND THE CONTINUOUS MAPPING THEOREM
Econometric theory, 2004-02, Vol.20 (1), p.1-22
2004
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A CENTRAL LIMIT THEOREM FOR MIXING TRIANGULAR ARRAYS OF VARIABLES WHOSE DEPENDENCE IS ALLOWED TO GROW WITH THE SAMPLE SIZE
Econometric theory, 2005-12, Vol.21 (6), p.1165-1171
2005
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REGRESSION MODEL FITTING WITH A LONG MEMORY COVARIATE PROCESS
Econometric theory, 2004-06, Vol.20 (3), p.485-512
2004
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SAMPLE MEANS, SAMPLE AUTOCOVARIANCES, AND LINEAR REGRESSION OF STATIONARY MULTIVARIATE LONG MEMORY PROCESSES
Econometric theory, 2002-02, Vol.18 (1), p.51-78
2002
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ROBUST ESTIMATION OF STRUCTURAL BREAK POINTS
Econometric theory, 2002-04, Vol.18 (2), p.349-386
2002
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