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Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test
Journal of econometrics, 2008-02, Vol.142 (2), p.698-714
2008
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Identification of peer effects through social networks
Journal of econometrics, 2009-05, Vol.150 (1), p.41-55
2009
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Specification and estimation of spatial autoregressive models with autoregressive and heteroskedastic disturbances
Journal of econometrics, 2010-07, Vol.157 (1), p.53-67
2010
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Generalized reduced rank tests using the singular value decomposition
Journal of econometrics, 2006-07, Vol.133 (1), p.97-126
2006
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Dynamic prediction pools: An investigation of financial frictions and forecasting performance
Journal of econometrics, 2016-06, Vol.192 (2), p.391-405
2016
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Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models
Journal of econometrics, 2007-05, Vol.138 (1), p.291-311
2007
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Efficient GMM estimation of spatial dynamic panel data models with fixed effects
Journal of econometrics, 2014-06, Vol.180 (2), p.174-197
2014
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Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes
Journal of econometrics, 2007, Vol.136 (1), p.31-64
2007
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Time-varying general dynamic factor models and the measurement of financial connectedness
Journal of econometrics, 2021-05, Vol.222 (1), p.324-343
2021
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Jackknife model averaging for quantile regressions
Journal of econometrics, 2015-09, Vol.188 (1), p.40-58
2015
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Bayesian exploratory factor analysis
Journal of econometrics, 2014-11, Vol.183 (1), p.31-57
2014
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Consistent estimation of the fixed effects stochastic frontier model
Journal of econometrics, 2014-08, Vol.181 (2), p.65-76
2014
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A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators
Journal of econometrics, 2005-05, Vol.126 (1), p.25-51
2005
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Principal components estimation and identification of static factors
Journal of econometrics, 2013-09, Vol.176 (1), p.18-29
2013
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Panel data models with spatially correlated error components
Journal of econometrics, 2007-09, Vol.140 (1), p.97-130
2007
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High dimensional dynamic stochastic copula models
Journal of econometrics, 2015-12, Vol.189 (2), p.335-345
2015
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Efficient estimation of integrated volatility incorporating trading information
Journal of econometrics, 2016-11, Vol.195 (1), p.33-50
2016
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The wild bootstrap, tamed at last
Econometrics, 2008-09, Vol.146 (1), p.162-169
2008
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Cross-sectional averages versus principal components
Journal of econometrics, 2015-04, Vol.185 (2), p.372-377
2015
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Testing for unit roots in heterogeneous panels
Journal of econometrics, 2003-07, Vol.115 (1), p.53-74
2003
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Forecasting economic time series using targeted predictors
Journal of econometrics, 2008-10, Vol.146 (2), p.304-317
2008
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Forecasting using a large number of predictors: Is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components?
Journal of econometrics, 2008-10, Vol.146 (2), p.318-328
2008
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Forecasting the term structure of government bond yields
Journal of econometrics, 2006-02, Vol.130 (2), p.337-364
2006
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Quasi-maximum likelihood estimators for spatial dynamic panel data with fixed effects when both n and T are large
Journal of econometrics, 2008-09, Vol.146 (1), p.118-134
2008
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Are more data always better for factor analysis?
Journal of econometrics, 2006-05, Vol.132 (1), p.169-194
2006
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