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THE ET INTERVIEW: B.L.S. PRAKASA RAO
Econometric theory, 2011-04, Vol.27 (2), p.373-411
2011
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ON THE FUNCTIONAL ESTIMATION OF MULTIVARIATE DIFFUSION PROCESSES
Econometric theory, 2018-08, Vol.34 (4), p.896-946
2018
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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST FOR CAUSALITY IN QUANTILE
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.861-887
2012
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UNIFORM CONVERGENCE RATES FOR KERNEL ESTIMATION WITH DEPENDENT DATA
Econometric theory, 2008-06, Vol.24 (3), p.726-748
2008
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SHARP BOUNDS ON THE DISTRIBUTION OF TREATMENT EFFECTS AND THEIR STATISTICAL INFERENCE
Econometric theory, 2010-06, Vol.26 (3), p.931-951
2010
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POSTERIOR CONSISTENCY IN CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION BY COVARIATE DEPENDENT MIXTURES
Econometric theory, 2014-06, Vol.30 (3), p.606-646
2014
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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST ON SEMIPARAMETRIC SMOOTH COEFFICIENT MODELS WITH INTEGRATED TIME SERIES
Econometric theory, 2016-08, Vol.32 (4), p.988-1022
2016
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ESTIMATING STRUCTURAL PARAMETERS IN REGRESSION MODELS WITH ADAPTIVE LEARNING
Econometric theory, 2018-02, Vol.34 (1), p.68-111
2018
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UNIT ROOT TESTING FOR FUNCTIONALS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2006-02, Vol.22 (1), p.1-14
2006
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VALIDITY OF THE SAMPLING WINDOW METHOD FOR LONG-RANGE DEPENDENT LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2005-12, Vol.21 (6), p.1087-1111
2005
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ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE
Econometric theory, 2016-06, Vol.32 (3), p.686-713
2016
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REFINED TESTS FOR SPATIAL CORRELATION
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1249-1280
2015
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ASYMPTOTIC DISTRIBUTIONS FOR TWO ESTIMATORS OF THE SINGLE-INDEX MODEL
Econometric theory, 2006-12, Vol.22 (6), p.1112-1137
2006
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS
Econometric theory, 2017-04, Vol.33 (2), p.366-412
2017
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ON TAIL INDEX ESTIMATION FOR DEPENDENT, HETEROGENEOUS DATA
Econometric theory, 2010-10, Vol.26 (5), p.1398-1436
2010
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SPECIFICATION TESTING WHEN THE NULL IS NONPARAMETRIC OR SEMIPARAMETRIC
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1281-1309
2015
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OPTIMAL BANDWIDTH SELECTION FOR ROBUST GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1054-1077
2015
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LOCAL LINEAR FITTING UNDER NEAR EPOCH DEPENDENCE: UNIFORM CONSISTENCY WITH CONVERGENCE RATES
Econometric theory, 2012-10, Vol.28 (5), p.935-958
2012
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF SELF-NORMALIZED LINEAR PROCESSES WITH LONG MEMORY
Econometric theory, 2012-06, Vol.28 (3), p.548-569
2012
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PARAMETRIC SPECIFICATION TEST FOR NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1078-1101
2015
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ASYMPTOTIC NORMALITY FOR WEIGHTED SUMS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2014-02, Vol.30 (1), p.252-284
2014
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A NECESSARY MOMENT CONDITION FOR THE FRACTIONAL FUNCTIONAL CENTRAL LIMIT THEOREM
Econometric theory, 2012-06, Vol.28 (3), p.671-679
2012
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REGRESSION QUANTILES FOR TIME SERIES
Econometric theory, 2002-02, Vol.18 (1), p.169-192
2002
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k-NEAREST NEIGHBOR ESTIMATION OF INVERSE-DENSITY-WEIGHTED EXPECTATIONS WITH DEPENDENT DATA
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.769-803
2012
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A LIMIT THEOREM FOR MILDLY EXPLOSIVE AUTOREGRESSION WITH STABLE ERRORS
Econometric theory, 2007-04, Vol.23 (2), p.201-220
2007
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Zeitschrift / SerieZeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Mechanik
SpracheSpanisch
Zeitschrift / SerieEconometric Theory
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