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Let's make a deal in the classroom: Institutional solutions to the Monty Hall Dilemma
The Journal of economic education, 2018-01, Vol.49 (2), p.167-172
2018
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Back to the roots of the M/D/s queue and the works of Erlang, Crommelin and Pollaczek
Statistica Neerlandica, 2008-08, Vol.62 (3), p.299-313
2008
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Calibration of transition intensities for a multistate model: Application to long-term care
Risks (Basel), 2021-02, Vol.9 (2), p.1-17
2021
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Semi-Parametric Models for the Multivariate Tail Dependence Function - the Asymptotically Dependent Case
Scandinavian journal of statistics, 2008-12, Vol.35 (4), p.701-718
2008
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NO ARBITRAGE UNDER TRANSACTION COSTS, WITH FRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND BEYOND
Mathematical finance, 2006-07, Vol.16 (3), p.569-582
2006
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Optional defaultable markets
Risks (Basel), 2017-12, Vol.5 (4), p.1-21
2017
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Partially varying coefficient instrumental variables models
Statistica Neerlandica, 2012-05, Vol.66 (2), p.85-110
2012
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A J-function for inhomogeneous point processes
Statistica Neerlandica, 2011-05, Vol.65 (2), p.183-201
2011
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The flight-to-quality effect: a copula-based analysis
Accounting and finance (Parkville), 2010-06, Vol.50 (2), p.281-299
2010
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Parisian time of reflected Brownian motion with drift on rays and its application in banking
Risks (Basel), 2020-12, Vol.8 (4), p.1-14
2020
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Gibbsian and non-Gibbsian states at Eurandom
Statistica Neerlandica, 2008-08, Vol.62 (3), p.331-344
2008
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Can a Coherent Risk Measure Be Too Subadditive?
The Journal of risk and insurance, 2008-06, Vol.75 (2), p.365-386
2008
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BESSEL PROCESSES, ASIAN OPTIONS, AND PERPETUITIES
Mathematical finance, 1993-10, Vol.3 (4), p.349-375
1993
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A new family of consistent and asymptotically-normal estimators for the extremal index
Econometrics, 2015-09, Vol.3 (3), p.633-653
2015
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Integrated OU Processes and Non-Gaussian OU-based Stochastic Volatility Models
Scandinavian journal of statistics, 2003-06, Vol.30 (2), p.277-295
2003
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Stochastic mortality under measure changes
Scandinavian actuarial journal, 2010-12, Vol.2010 (4), p.284-311
2010
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A continuous mapping theorem for the argmax-functional in the non-unique case
Statistica Neerlandica, 2004-02, Vol.58 (1), p.83-96
2004
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Financial Bounds for Insurance Claims
The Journal of risk and insurance, 2014-03, Vol.81 (1), p.27-56
2014
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Analysis of failure time using threshold regression with semi-parametric varying coefficients
Statistica Neerlandica, 2011-05, Vol.65 (2), p.164-182
2011
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Top incomes, heavy tails, and rank-size regressions
Econometrics, 2018-03, Vol.6 (1), p.1-16
2018
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Estimation of a linear regression under microaggregation with the response variable as a sorting variable
Statistica Neerlandica, 2007-11, Vol.61 (4), p.407-431
2007
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Analyzing the Gaver-Lewis pareto process under an extremal perspective
Risks (Basel), 2017-09, Vol.5 (3), p.1-12
2017
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Catastrophe insurance modeled by shot-noise processes
Risks (Basel), 2014-03, Vol.2 (1), p.3-24
2014
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How to model multivariate extremes if one must?
Statistica Neerlandica, 2005-08, Vol.59 (3), p.324-338
2005
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A note on evaluating the risk in continuous review inventory systems
International journal of production research, 2009-10, Vol.47 (19), p.5543-5558
2009
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