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Correlations and bounds for stochastic volatility models

Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non linéaire, 2007-01, Vol.24 (1), p.1-16

2007

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The Market Model of Interest Rate Dynamics

Mathematical finance, 1997-04, Vol.7 (2), p.127-155

1997

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Lognormality of rates and term structure models

Stochastic analysis and applications, 2000, Vol.18 (3), p.375-396

2000

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Convexity of solutions of parabolic equations

Comptes rendus. Mathématique, 2006-06, Vol.342 (12), p.915-921

2006

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On kac functionals of one-dimensional diffusions

Stochastic processes and their applications, 1986-05, Vol.22 (1), p.79-88

Musiela, M.

1986

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General framework for pricing derivative securities

Stochastic processes and their applications, 1995-02, Vol.55 (2), p.227-251

Musiela, Marek

1995

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Strong consistency of least squares estimates in linear regression models driven by semimartingales

Journal of multivariate analysis, 1987-10, Vol.23 (1), p.77-92

1987

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Order of convergence of regression parameter estimates in models with infinite variance

Journal of multivariate analysis, 1989-10, Vol.31 (1), p.59-68

1989

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A strong law of large numbers for vector gaussian martingales and a statistical application in linear regression

Statistics & probability letters, 1987, Vol.5 (1), p.71-73

1987

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Infinite Dimensional Diffusions, Kolmogorov Equations and Interest Rate Models

Handbooks in Mathematical Finance, 2001, p.314-335

2001

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Divergence, convergence and moments of some integral functionals of diffusions

Stochastic Differential Systems Filtering and Control, 2005, p.183-191

Musiela, M.

2005

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Filtrage linéaire optimal de processus stables symétriques

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1988, Vol.307 (1), p.47-50

1988

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Une loi des grands nombres pour les martingales locales continues vectorielles et son application en régression linéaire stochastique

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1986, Vol.303 (9), p.421-424

1986

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Convergence forte d'estimateurs dans des modèles de régression linéaire à processus d'erreur semi-martingale continue

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1985, Vol.301 (10), p.529-532

1985

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Ordre de convergence d'estimateurs des moindres carrés en régression linéaire multiple

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1986, Vol.302 (8), p.333-336

1986

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A generalization of the Kalman filter to models with infinite variance

Stochastic processes and their applications, 1993-08, Vol.47 (1), p.75-94

1993

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Some parameter estimation problems for hypoelliptic homogeneous Gaussian diffusions

Banach Center publications, 1985, Vol.16 (1), p.337-356

1985

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Consistency sets of least squares estimates in stochastic regression models

Lecture notes in control and information sciences, 1989, Vol.126, p.221-226

1989

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Martingale methods in financial modelling

Allgemeines statistisches Archiv, 1998, Vol.82 (3-4), p.428-429

1998

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