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A class of asymptotically normal degenerate quasi U-statistics
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2011-12, Vol.63 (6), p.1165-1182
2011
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Local linear regression for functional data
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2011-10, Vol.63 (5), p.1047-1075
2011
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The State of Human Capital and Innovativeness of Polish Voivodships in 2004–2018
Sustainability, 2021-11, Vol.13 (22), p.12620
2021
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Nonparametric quantile estimation using importance sampling
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2018-04, Vol.70 (2), p.439-465
2018
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Self-exciting jump processes with applications to energy markets
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2018-04, Vol.70 (2), p.373-393
2018
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COMPARISON OF APPROXIMATIONS FOR COMPOUND POISSON PROCESSES
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2015-09, Vol.45 (3), p.601-637
2015
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BILATERAL RISK SHARING WITH HETEROGENEOUS BELIEFS AND EXPOSURE CONSTRAINTS
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2020-01, Vol.50 (1), p.293-323
2020
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A STATISTICAL METHODOLOGY FOR ASSESSING THE MAXIMAL STRENGTH OF TAIL DEPENDENCE
ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2020-09, Vol.50 (3), p.799-825
2020
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On the strong universal consistency of local averaging regression estimates
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2019-10, Vol.71 (5), p.1233-1263
2019
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Partial linear single index models with distortion measurement errors
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2013-04, Vol.65 (2), p.237-267
2013
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A -statistic approach for a high-dimensional two-sample mean testing problem under non-normality and Behrens–Fisher setting
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2014-02, Vol.66 (1), p.33-61
2014
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Long-term memory in Euronext stock indexes returns: an econophysics approach
Business and economic horizons, 2018-01, Vol.14 (4), p.862-881
2018
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Kernel estimators of mode under ψ-weak dependence
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2016-04, Vol.68 (2), p.301-327
2016
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A new family of consistent and asymptotically-normal estimators for the extremal index
Econometrics, 2015-09, Vol.3 (3), p.633-653
2015
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Asymptotic results for jump probabilities associated to the multiple scan statistic
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2018-10, Vol.70 (5), p.951-968
2018
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Likelihood-ratio-based confidence sets for the timing of structural breaks
Quantitative economics, 2015-07, Vol.6 (2), p.463-497
2015
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Top incomes, heavy tails, and rank-size regressions
Econometrics, 2018-03, Vol.6 (1), p.1-16
2018
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The estimation of M4 processes with geometric moving patterns
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2008-03, Vol.60 (1), p.121-150
2008
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Deterministic equations for stochastic spatial evolutionary games
Theoretical economics, 2013-09, Vol.8 (3), p.829-874
2013
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Testing the tail index in autoregressive models
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2009-09, Vol.61 (3), p.579-598
2009
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Strong consistency of nonparametric Bayes density estimation on compact metric spaces with applications to specific manifolds
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2012-08, Vol.64 (4), p.687-714
2012
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Point process diagnostics based on weighted second-order statistics and their asymptotic properties
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2009-12, Vol.61 (4), p.929-948
2009
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Minimaxity in estimation of restricted and non-restricted scale parameter matrices
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2015-04, Vol.67 (2), p.261-285
2015
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Bayesian nonparametric regression with varying residual density
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2014-02, Vol.66 (1), p.1-31
2014
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Uniform asymptotics for S- and MM-regression estimators
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2010-10, Vol.62 (5), p.897-927
2010
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