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Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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Inference for Lévy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
Scandinavian journal of statistics, 2011-03, Vol.38 (1), p.1-22
2011
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Accuracy of Simulations for Stochastic Dynamic Models
Econometrica, 2005-11, Vol.73 (6), p.1939-1976
2005
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Bootstrap Unit Root Tests
Econometrica, 2003-11, Vol.71 (6), p.1845-1895
2003
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Bootstrap Methods for Markov Processes
Econometrica, 2003-07, Vol.71 (4), p.1049-1082
2003
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Moderate Deviations for Bayes Posteriors
Scandinavian journal of statistics, 2002-03, Vol.29 (1), p.153-167
2002
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Modeling Term Structure Dynamics in the Nordic Electricity Swap Market
The Energy journal (Cambridge, Mass.), 2010-04, Vol.31 (2), p.53-86
2010
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The Early History of the Cumulants and the Gram-Charlier Series
International statistical review, 2000-08, Vol.68 (2), p.137-153
2000
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Piecewise-Deterministic Markov Processes: A General Class of Non-Diffusion Stochastic Models
Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 1984-07, Vol.46 (3), p.353-376
1984
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Likelihood Inference for Gibbs Processes in the Analysis of Spatial Point Patterns
International statistical review, 2001-04, Vol.69 (1), p.81-104
2001
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Approximation of Upper Lyapunov Exponents of Bilinear Stochastic Differential Systems
SIAM journal on numerical analysis, 1991-08, Vol.28 (4), p.1141-1164
1991
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Likelihood Analysis of Spatial Point Patterns
Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 1984-07, Vol.46 (3), p.496-518
1984
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Best Nonlinear Three-Stage Least Squares Estimation of Certain Econometric Models
Econometrica, 1991-05, Vol.59 (3), p.755-786
1991
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