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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS
Econometric theory, 2017-04, Vol.33 (2), p.366-412
2017
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LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST ON SEMIPARAMETRIC SMOOTH COEFFICIENT MODELS WITH INTEGRATED TIME SERIES
Econometric theory, 2016-08, Vol.32 (4), p.988-1022
2016
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ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE
Econometric theory, 2016-06, Vol.32 (3), p.686-713
2016
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SPECIFICATION TESTING WHEN THE NULL IS NONPARAMETRIC OR SEMIPARAMETRIC
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1281-1309
2015
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PARAMETRIC SPECIFICATION TEST FOR NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1078-1101
2015
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OPTIMAL BANDWIDTH SELECTION FOR ROBUST GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1054-1077
2015
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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ADMISSIBILITY OF GENERIC MARKET MODELS OF FORWARD SWAP RATES
Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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POSTERIOR CONSISTENCY IN CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION BY COVARIATE DEPENDENT MIXTURES
Econometric theory, 2014-06, Vol.30 (3), p.606-646
2014
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IDENTIFYING TREATMENT EFFECTS UNDER DATA COMBINATION
Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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ASYMPTOTIC NORMALITY FOR WEIGHTED SUMS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2014-02, Vol.30 (1), p.252-284
2014
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RATING BASED LÉVY LIBOR MODEL
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.591-626
2013
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TRANSFORM ANALYSIS FOR POINT PROCESSES AND APPLICATIONS IN CREDIT RISK
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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Power indices expressed in terms of minimal winning coalitions
Social choice and welfare, 2013-07, Vol.41 (2), p.281-292
2013
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HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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RECOVERING PORTFOLIO DEFAULT INTENSITIES IMPLIED BY CDO QUOTES
Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
2013
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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LOCAL LINEAR FITTING UNDER NEAR EPOCH DEPENDENCE: UNIFORM CONSISTENCY WITH CONVERGENCE RATES
Econometric theory, 2012-10, Vol.28 (5), p.935-958
2012
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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST FOR CAUSALITY IN QUANTILE
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.861-887
2012
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k-NEAREST NEIGHBOR ESTIMATION OF INVERSE-DENSITY-WEIGHTED EXPECTATIONS WITH DEPENDENT DATA
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.769-803
2012
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF SELF-NORMALIZED LINEAR PROCESSES WITH LONG MEMORY
Econometric theory, 2012-06, Vol.28 (3), p.548-569
2012
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DYNAMIC VALUATION DECOMPOSITION WITHIN STOCHASTIC ECONOMIES
Econometrica, 2012-05, Vol.80 (3), p.911-967
2012
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