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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS
Econometric theory, 2017-04, Vol.33 (2), p.366-412
2017
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LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
Journal of time series analysis, 2016-11, Vol.37 (6), p.785-809
2016
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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST ON SEMIPARAMETRIC SMOOTH COEFFICIENT MODELS WITH INTEGRATED TIME SERIES
Econometric theory, 2016-08, Vol.32 (4), p.988-1022
2016
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ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE
Econometric theory, 2016-06, Vol.32 (3), p.686-713
2016
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SPECIFICATION TESTING WHEN THE NULL IS NONPARAMETRIC OR SEMIPARAMETRIC
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1281-1309
2015
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PARAMETRIC SPECIFICATION TEST FOR NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1078-1101
2015
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OPTIMAL BANDWIDTH SELECTION FOR ROBUST GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION
Econometric theory, 2015-10, Vol.31 (5), p.1054-1077
2015
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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Tests for Volatility Shifts in Garch Against Long-Range Dependence
Journal of time series analysis, 2015-03, Vol.36 (2), p.127-153
2015
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TESTING EQUALITY OF MEANS WHEN THE OBSERVATIONS ARE FROM FUNCTIONAL TIME SERIES
Journal of time series analysis, 2015-01, Vol.36 (1), p.84-108
2015
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ADMISSIBILITY OF GENERIC MARKET MODELS OF FORWARD SWAP RATES
Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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EFFICIENT NON-PARAMETRIC ESTIMATION OF THE SPECTRAL DENSITY IN THE PRESENCE OF MISSING OBSERVATIONS
Journal of time series analysis, 2014-09, Vol.35 (5), p.407-427
2014
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SEMI-PARAMETRIC ESTIMATION OF LINEAR COINTEGRATING MODELS WITH NONLINEAR CONTEMPORANEOUS ENDOGENEITY
Journal of time series analysis, 2014-09, Vol.35 (5), p.437-461
2014
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POSTERIOR CONSISTENCY IN CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION BY COVARIATE DEPENDENT MIXTURES
Econometric theory, 2014-06, Vol.30 (3), p.606-646
2014
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IDENTIFYING TREATMENT EFFECTS UNDER DATA COMBINATION
Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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ASYMPTOTIC NORMALITY FOR WEIGHTED SUMS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2014-02, Vol.30 (1), p.252-284
2014
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CONTEMPORANEOUS AGGREGATION OF TRIANGULAR ARRAY OF RANDOM-COEFFICIENT AR(1) PROCESSES
Journal of time series analysis, 2014-01, Vol.35 (1), p.16-39
2014
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RATING BASED LÉVY LIBOR MODEL
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.591-626
2013
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TRANSFORM ANALYSIS FOR POINT PROCESSES AND APPLICATIONS IN CREDIT RISK
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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Rate of convergence in the central limit theorem for parameter estimation in a causal, invertible ARMA(p, q) model
Journal of time series analysis, 2013-01, Vol.34 (1), p.130-137
2013
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RECOVERING PORTFOLIO DEFAULT INTENSITIES IMPLIED BY CDO QUOTES
Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
2013
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