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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS
Econometric theory, 2017-04, Vol.33 (2), p.366-412
2017
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ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE
Econometric theory, 2016-06, Vol.32 (3), p.686-713
2016
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POSTERIOR CONSISTENCY IN CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION BY COVARIATE DEPENDENT MIXTURES
Econometric theory, 2014-06, Vol.30 (3), p.606-646
2014
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ASYMPTOTIC NORMALITY FOR WEIGHTED SUMS OF LINEAR PROCESSES
Econometric theory, 2014-02, Vol.30 (1), p.252-284
2014
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Shock Elasticities and Impulse Responses
NBER Working Paper Series, 2014-05, p.20104
2014
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AN EXAMINATION OF LINEAR AND NONLINEAR CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN COMMODITY PRICES AND U.S. INFLATION
Economic inquiry, 2013-10, Vol.51 (4), p.1932-1947
2013
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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LOCAL LINEAR FITTING UNDER NEAR EPOCH DEPENDENCE: UNIFORM CONSISTENCY WITH CONVERGENCE RATES
Econometric theory, 2012-10, Vol.28 (5), p.935-958
2012
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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST FOR CAUSALITY IN QUANTILE
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.861-887
2012
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k-NEAREST NEIGHBOR ESTIMATION OF INVERSE-DENSITY-WEIGHTED EXPECTATIONS WITH DEPENDENT DATA
Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.769-803
2012
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DYNAMIC VALUATION DECOMPOSITION WITHIN STOCHASTIC ECONOMIES
Econometrica, 2012-05, Vol.80 (3), p.911-967
2012
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Generalized empirical likelihood testing in semiparametric conditional moment restrictions models
The econometrics journal, 2012-02, Vol.15 (1), p.1-31
2012
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Inference for Lévy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
Scandinavian journal of statistics, 2011-03, Vol.38 (1), p.1-22
2011
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TESTING STRUCTURAL CHANGE IN PARTIALLY LINEAR MODELS
Econometric theory, 2010-12, Vol.26 (6), p.1761-1806
2010
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CONFIDENCE BANDS IN QUANTILE REGRESSION
Econometric theory, 2010-08, Vol.26 (4), p.1180-1200
2010
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SHARP BOUNDS ON THE DISTRIBUTION OF TREATMENT EFFECTS AND THEIR STATISTICAL INFERENCE
Econometric theory, 2010-06, Vol.26 (3), p.931-951
2010
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INTEGRATED MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESS
Econometric theory, 2009-10, Vol.25 (5), p.1277-1288
2009
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An Elementary Theory of Comparative Advantage
Econometrica, 2009-07, Vol.77 (4), p.1165-1192
2009
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Testing Models of Low-Frequency Variability
Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
2008
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HIGHER ORDER ASYMPTOTIC THEORY WHEN A PARAMETER IS ON A BOUNDARY WITH AN APPLICATION TO GARCH MODELS
Econometric theory, 2007-12, Vol.23 (6), p.1136-1161
2007
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TESTING THE PARAMETRIC SPECIFICATION OF THE DIFFUSION FUNCTI ON IN A DIFFUSION PROCESS
Econometric theory, 2007-04, Vol.23 (2), p.221
2007
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Optimal dynamic portfolio selection with earnings-at-risk
Journal of optimization theory and applications, 2007-03, Vol.132 (3), p.459-473, Article 459
2007
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ASYMPTOTIC DISTRIBUTIONS FOR TWO ESTIMATORS OF THE SINGLE-INDEX MODEL
Econometric theory, 2006-12, Vol.22 (6), p.1112-1137
2006
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