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ADMISSIBILITY OF GENERIC MARKET MODELS OF FORWARD SWAP RATES
Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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TRANSFORM ANALYSIS FOR POINT PROCESSES AND APPLICATIONS IN CREDIT RISK
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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RATING BASED LÉVY LIBOR MODEL
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.591-626
2013
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HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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RECOVERING PORTFOLIO DEFAULT INTENSITIES IMPLIED BY CDO QUOTES
Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
2013
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PRICING OPTIONS ON VARIANCE IN AFFINE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
2011
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DOMAIN RESTRICTIONS ON INTEREST RATES IMPLIED BY NO ARBITRAGE
Mathematical finance, 2011-04, Vol.21 (2), p.281-291
2011
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DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING
Mathematical finance, 2011-01, Vol.21 (1), p.53-71
2011
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