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Sequential block bootstrap in a Hilbert space with application to change point analysis
Canadian journal of statistics, 2016-09, Vol.44 (3), p.300-322
2016
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Edgeworth expansions for two-stage sampling with applications to stratified and cluster sampling
Canadian journal of statistics, 2015-12, Vol.43 (4), p.578-599
2015
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A mixture of generalized hyperbolic distributions
Canadian journal of statistics, 2015-06, Vol.43 (2), p.176-198
2015
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Non-Parametric Estimation of the Conditional Distribution of the Interjumping Times for Piecewise-Deterministic Markov Processes
Scandinavian journal of statistics, 2014-12, Vol.41 (4), p.950-969
2014
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New Robust Variable Selection Methods for Linear Regression Models
Scandinavian journal of statistics, 2014-09, Vol.41 (3), p.725-741
2014
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Shape Constrained Non-parametric Estimators of the Baseline Distribution in Cox Proportional Hazards Model
Scandinavian journal of statistics, 2013-09, Vol.40 (3), p.619-646
2013
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Estimation with right-censored observations under a semi-Markov model
Canadian journal of statistics, 2013-06, Vol.41 (2), p.237-256
2013
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Non-Parametric Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data
Scandinavian journal of statistics, 2013-03, Vol.40 (1), p.153-173
2013
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Statistical inference for multivariate partially linear regression models
Canadian journal of statistics, 2013-03, Vol.41 (1), p.1-22
2013
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Decomposition of Variance for Spatial Cox Processes
Scandinavian journal of statistics, 2013-03, Vol.40 (1), p.119-137
2013
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Takacs-Fiksel Method for Stationary Marked Gibbs Point Processes
Scandinavian journal of statistics, 2012-09, Vol.39 (3), p.416-443
2012
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Inference for Lévy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
Scandinavian journal of statistics, 2011-03, Vol.38 (1), p.1-22
2011
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Empirical likelihood for the varying-coefficient single-index model
Canadian journal of statistics, 2010-09, Vol.38 (3), p.434-452
2010
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Nonparametric covariate adjustment for receiver operating characteristic curves
Canadian journal of statistics, 2010-03, Vol.38 (1), p.27-46
2010
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Large deviations of multiclass M/G/1 queues
Canadian journal of statistics, 2009-09, Vol.37 (3), p.327-346
2009
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Projection estimators of Pickands dependence functions
Canadian journal of statistics, 2008-09, Vol.36 (3), p.369-382
2008
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Hilbert-Valued Perturbed Subgradient Algorithms
Mathematics of operations research, 2007-08, Vol.32 (3), p.551-562
2007
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TESTING THE PARAMETRIC SPECIFICATION OF THE DIFFUSION FUNCTI ON IN A DIFFUSION PROCESS
Econometric theory, 2007-04, Vol.23 (2), p.221
2007
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Semiparametric estimation in copula models
Canadian journal of statistics, 2005-09, Vol.33 (3), p.357-375
2005
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Asymptotic normality of the posterior given a statistic
Canadian journal of statistics, 2004-06, Vol.32 (2), p.119-137
2004
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Lower risk bounds and properties of confidence sets for ill-posed estimation problems with applications to spectral density and persistence estimation, unit roots, and
Econometrica, 2002-05, Vol.70 (3), p.1035
2002
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Discounted Stochastic Fluid Programs
Mathematics of operations research, 2001-05, Vol.26 (2), p.401-420
2001
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Equivalent Representations of Set Functions
Mathematics of operations research, 2000-05, Vol.25 (2), p.157-178
2000
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Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation
The Journal of finance (New York), 1994-12, Vol.49 (5), p.1639-1664
1994
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