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Robust optimal reinsurance–investment strategy with price jumps and correlated claims
Insurance, mathematics & economics, 2020-05, Vol.92, p.27-46
2020
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Risk-neutral valuation of GLWB riders in variable annuities
Insurance, mathematics & economics, 2024-01, Vol.114, p.1-14
2024
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Optimal reinsurance-investment strategy for a dynamic contagion claim model
Insurance, mathematics & economics, 2020-07, Vol.93, p.206-215
2020
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Valuation of general GMWB annuities in a low interest rate environment
Insurance, mathematics & economics, 2023-09, Vol.112, p.142-167
2023
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Optimal investment, consumption and life insurance purchase with learning about return predictability
Insurance, mathematics & economics, 2023-11, Vol.113, p.70-95
2023
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BERT-based NLP techniques for classification and severity modeling in basic warranty data study
Insurance, mathematics & economics, 2022-11, Vol.107, p.57-67
2022
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Robust non-zero-sum investment and reinsurance game with default risk
Insurance, mathematics & economics, 2019-01, Vol.84, p.115-132
2019
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Worst-case risk with unspecified risk preferences
Insurance, mathematics & economics, 2024-05, Vol.116, p.235-248
2024
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Option pricing under regime-switching models: Novel approaches removing path-dependence
Insurance, mathematics & economics, 2019-07, Vol.87, p.130-142
2019
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Robust equilibrium strategies in a defined benefit pension plan game
Insurance, mathematics & economics, 2022-09, Vol.106, p.193-217
2022
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Multi-constrained optimal reinsurance model from the duality perspectives
Insurance, mathematics & economics, 2023-11, Vol.113, p.199-214
2023
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Stressing dynamic loss models
Insurance, mathematics & economics, 2024-01, Vol.114, p.56-78
2024
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Maximum weighted likelihood estimator for robust heavy-tail modelling of finite mixture models
Insurance, mathematics & economics, 2022-11, Vol.107, p.180-198
2022
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Fuzzy portfolio optimization model under real constraints
Insurance, mathematics & economics, 2013-11, Vol.53 (3), p.704-711
2013
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Dynamic asset-liability management with frictions
Insurance, mathematics & economics, 2023-07, Vol.111, p.57-83
2023
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Actuarial intelligence in auto insurance: Claim frequency modeling with driving behavior features and improved boosted trees
Insurance, mathematics & economics, 2022-09, Vol.106, p.115-127
2022
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Imbalanced learning for insurance using modified loss functions in tree-based models
Insurance, mathematics & economics, 2022-09, Vol.106, p.13-32
2022
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Optimal investment for a retirement plan with deferred annuities
Insurance, mathematics & economics, 2021-05, Vol.98, p.51-62
2021
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Irreversible reinsurance: A singular control approach
Insurance, mathematics & economics, 2022-11, Vol.107, p.326-348
2022
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Distributionally robust inference for extreme Value-at-Risk
Insurance, mathematics & economics, 2020-05, Vol.92, p.70-89
2020
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Pareto-optimal reinsurance under individual risk constraints
Insurance, mathematics & economics, 2022-11, Vol.107, p.307-325
2022
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Empirical tail risk management with model-based annealing random search
Insurance, mathematics & economics, 2023-05, Vol.110, p.106-124
2023
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Optimal risk sharing and dividend strategies under default contagion: A semi-analytical approach
Insurance, mathematics & economics, 2023-11, Vol.113, p.1-23
2023
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Construct Smith-Wilson risk-free interest rate curves with endogenous and positive ultimate forward rates
Insurance, mathematics & economics, 2024-01, Vol.114, p.156-175
2024
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Asymptotics of multivariate conditional risk measures for Gaussian risks
Insurance, mathematics & economics, 2019-05, Vol.86, p.205-215
2019
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