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On the Optimal Dividend Problem for a Spectrally Negative Lévy Process
The Annals of applied probability, 2007-02, Vol.17 (1), p.156-180
2007
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Exit Problem of a Two-Dimensional Risk Process from the Quadrant: Exact and Asymptotic Results
The Annals of applied probability, 2008-12, Vol.18 (6), p.2421-2449
2008
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On perpetual American put valuation and first-passage in a regime-switching model with jumps
Finance and stochastics, 2008, Vol.12 (3), p.331-355
2008
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Randomisation and recursion methods for mixed-exponential Lévy models, with financial applications
Journal of applied probability, 2015-12, Vol.52 (4), p.1076-1096
2015
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A Potential-theoretical Review of some Exit Problems of Spectrally Negative Lévy Processes
Séminaire de Probabilités XXXVIII, 2004-11, p.30-41
2004
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An Excursion-Theoretical Approach to Some Boundary Crossing Problems and the Skorokhod Embedding for Reflected Lévy Processes
Séminaire de Probabilités XL, p.287-307
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Discretionary stopping of one-dimensional Itô diffusions with a staircase reward function
Journal of applied probability, 2006-12, Vol.43 (4), p.984-996
2006
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Randomisation and recursion methods for mixed-exponential Lévy models, with financial applications
Journal of applied probability, 2015-12, Vol.52 (4), p.1076-1096
2015
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On an Optimal Consumption Problem for p-Integrable Consumption Plans
Economic theory, 2001-05, Vol.17 (3), p.721-737
2001
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Discretionary stopping of one-dimensional Itô diffusions with a staircase reward function
Journal of applied probability, 2006-12, Vol.43 (4), p.984-996
2006
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An Excursion-Theoretical Approach to Some Boundary Crossing Problems and the Skorokhod Embedding for Reflected Levy Processes
Séminaire de Probabilités XL, 2007
2007
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Fetal Heart Disease: Severity, Associated Anomalies and Parental Decision
Fetal diagnosis and therapy, 2013-05, Vol.33 (4), p.235-240
2013
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