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Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non linéaire, 2007-01, Vol.24 (1), p.1-16
2007
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SIAM journal on financial mathematics, 2010-01, Vol.1 (1), p.326-365
2010
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Quantitative finance, 2009-03, Vol.9 (2), p.161-170
2009
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International journal of theoretical and applied finance, 2011-02, Vol.14 (1), p.61-81
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Mathematical finance, 1997-04, Vol.7 (2), p.127-155
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Stochastic analysis and applications, 2000, Vol.18 (3), p.375-396
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Comptes rendus. Mathématique, 2006-06, Vol.342 (12), p.915-921
2006
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Handbooks in Mathematical Finance, 2001, p.314-335
2001
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Stochastic Differential Systems Filtering and Control, 2005, p.183-191
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Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1988, Vol.307 (1), p.47-50
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Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1986, Vol.303 (9), p.421-424
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Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1985, Vol.301 (10), p.529-532
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Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, 1986, Vol.302 (8), p.333-336
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Banach Center publications, 1985, Vol.16 (1), p.337-356
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Lecture notes in control and information sciences, 1989, Vol.126, p.221-226
1989
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Allgemeines statistisches Archiv, 1998, Vol.82 (3-4), p.428-429
1998
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Models of the Short-term Rate
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Part II Fixed-income Markets
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Part I Spot and Futures Markets
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Finite Security Markets
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Models of Bond Prices and LIBOR Rates
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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The Cox-Ross-Rubinstein Model
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Foreign Market Derivatives
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Market Imperfections
Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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Martingale Methods in Financial Modelling, 1997
1997
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