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Interaction between Life History Events. Nonparametric Analysis for Prospective and Retrospective Data in the Presence of Censoring
Scandinavian journal of statistics, 1980-01, Vol.7 (4), p.161-171
1980
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Multivariate Harmonic New Better than Used in Expectation Distributions
Scandinavian journal of statistics, 1983-01, Vol.10 (1), p.19-25
1983
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Asymptotic Inference in Continuous Time Semi-Markov Processes
Scandinavian journal of statistics, 1980-01, Vol.7 (2), p.73-79
1980
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A Strong Representation for Linear Combinations of Order Statistics with Application to Fixed-Width Confidence Intervals for Location and Scale Parameters
Scandinavian journal of statistics, 1983-01, Vol.10 (2), p.97-115
1983
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Conditioned random walks and Lévy processes
The Bulletin of the London Mathematical Society, 2012-02, Vol.44 (1), p.139-150
2012
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Evaluating Correlation with Proper Bounds
Biometrics, 1992-12, Vol.48 (4), p.1207-1213
1992
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Tutorial in biostatistics: competing risks and multi-state models
Statistics in medicine, 2007-05, Vol.26 (11), p.2389-2430
2007
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Smallest singular value of a random rectangular matrix
Communications on pure and applied mathematics, 2009-12, Vol.62 (12), p.1707-1739
2009
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972
2008
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Large Risks, Limited Liability, and Dynamic Moral Hazard
Econometrica, 2010-01, Vol.78 (1), p.73-118
2010
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A mixture of generalized hyperbolic distributions
Canadian journal of statistics, 2015-06, Vol.43 (2), p.176-198
2015
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An Elementary Theory of Comparative Advantage
Econometrica, 2009-07, Vol.77 (4), p.1165-1192
2009
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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Unconditional Uniqueness for the Cubic Gross-Pitaevskii Hierarchy via Quantum de Finetti
Communications on pure and applied mathematics, 2015-10, Vol.68 (10), p.1845-1884
2015
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  • BibTeX
DYNAMIC VALUATION DECOMPOSITION WITHIN STOCHASTIC ECONOMIES
Econometrica, 2012-05, Vol.80 (3), p.911-967
2012
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André Dabrowski's work on limit theorems and weak dependence
Canadian journal of statistics, 2009-09, Vol.37 (3), p.307-326
2009
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The Data‐Driven Schrödinger Bridge
Communications on pure and applied mathematics, 2021-07, Vol.74 (7), p.1545-1573
2021
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Limit theorems for the discount sums of moving averages
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.1-12
2012
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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Non-Parametric Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data
Scandinavian journal of statistics, 2013-03, Vol.40 (1), p.153-173
2013
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  • BibTeX
Multivariate elliptic processes
Statistica Neerlandica, 2010-08, Vol.64 (3), p.352-366
2010
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  • BibTeX
LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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Examining Flood Frequency Distributions in the Midwest U.S
Journal of the American Water Resources Association, 2011-06, Vol.47 (3), p.447-463
2011
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