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Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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Econometrica, 2009-07, Vol.77 (4), p.1165-1192
2009
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Open Access
LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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Open Access
Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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THE ET INTERVIEW: B.L.S. PRAKASA RAO
Econometric theory, 2011-04, Vol.27 (2), p.373-411
2011
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Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING
Mathematical finance, 2011-01, Vol.21 (1), p.53-71
2011
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Econometrica, 2012-05, Vol.80 (3), p.911-967
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Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.861-887
2012
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2016-11, Vol.31 (7), p.1333-1351
2016
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Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
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Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
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2018
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Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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Econometric theory, 2008-06, Vol.24 (3), p.726-748
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Econometric theory, 2014-06, Vol.30 (3), p.606-646
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Open Access
REFINED TESTS FOR SPATIAL CORRELATION
Econometric theory, 2015-12, Vol.31 (6), p.1249-1280
2015
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Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
2013
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Mathematical finance, 2006-07, Vol.16 (3), p.569-582
2006
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Open Access
Discrete stop-or-go games
International journal of game theory, 2021-06, Vol.50 (2), p.559-579
2021
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Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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