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Optimal futures hedging for energy commodities: An application of the GAS model
The journal of futures markets, 2020-07, Vol.40 (7), p.1090-1108
2020
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Quantile information share
The journal of futures markets, 2019-01, Vol.39 (1), p.38-55
2019
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Price Discovery in Interrelated Markets
The journal of futures markets, 2014-03, Vol.34 (3), p.203-219
2014
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A new information share measure
The journal of futures markets, 2009-04, Vol.29 (4), p.377-395
2009
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Estimation of Market Information Shares: A Comparison
The journal of futures markets, 2016-11, Vol.36 (11), p.1108-1124
2016
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Quantile information share under Markov regime‐switching
The journal of futures markets, 2021-04, Vol.41 (4), p.493-513
2021
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Quantile Estimation of Optimal Hedge Ratio
The journal of futures markets, 2016-02, Vol.36 (2), p.194-214
2016
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Do country risk and financial uncertainty matter for energy commodity futures?
The journal of futures markets, 2019-03, Vol.39 (3), p.366-383
2019
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A note on the relationship between the variability of the hedge ratio and hedging performance
The journal of futures markets, 2010-11, Vol.30 (11), p.1100-1104
2010
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An empirical analysis of the relationship between hedge ratio and hedging horizon using wavelet analysis
The journal of futures markets, 2007-02, Vol.27 (2), p.127-150
2007
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A note on utility-based futures hedging performance measure
The journal of futures markets, 2012-01, Vol.32 (1), p.92-97
2012
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A note on the superiority of the OLS hedge ratio
The journal of futures markets, 2005-11, Vol.25 (11), p.1121-1126
2005
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A note on the performance of regime switching hedge strategy
The journal of futures markets, 2012-04, Vol.32 (4), p.389-396
2012
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The effects of skewness on optimal production and hedging decisions: An application of the skew-normal distribution
The journal of futures markets, 2010-03, Vol.30 (3), p.278-289
2010
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Open Access
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Dynamic Dependence Between Liquidity and the S&P 500 Index Futures-Cash Basis
The journal of futures markets, 2013-04, Vol.33 (4), p.327-342
2013
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A Bivariate High‐Frequency‐Based Volatility Model for Optimal Futures Hedging
The journal of futures markets, 2017-09, Vol.37 (9), p.913-929
2017
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Spot-futures spread, time-varying correlation, and hedging with currency futures
The journal of futures markets, 2006-10, Vol.26 (10), p.1019-1038
2006
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The effects of structural breaks and long memory on currency hedging
The journal of futures markets, 2010-07, Vol.30 (7), p.607-632
2010
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Hedging systematic risk in the commodity market with a regime‐switching multivariate rotated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model
The journal of futures markets, 2018-12, Vol.38 (12), p.1514-1532
2018
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Production and Anticipatory Hedging under Time-Inconsistent Preferences
The journal of futures markets, 2015-10, Vol.35 (10), p.961-985
2015
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Effects of omitting information variables on optimal hedge ratio estimation: A note
The journal of futures markets, 2010-08, Vol.30 (8), p.795-800
2010
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A note on estimating the benefit of a composite hedge
The journal of futures markets, 2008-07, Vol.28 (7), p.711-716
2008
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A further note on the optimality of the OLS hedge strategy
The journal of futures markets, 2008-03, Vol.28 (3), p.308-311
2008
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The effect of the cointegration relationship on futures hedging: A note
The journal of futures markets, 1996-10, Vol.16 (7), p.773-780
1996
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Optimal futures heading: Quadratic versus exponential utility functions
The journal of futures markets, 2008-02, Vol.28 (2), p.208-211
2008
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