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Multivariate subexponential distributions and their applications
Ist Teil von
Extremes (Boston), 2016-06, Vol.19 (2), p.171-196
Ort / Verlag
New York: Springer US
Erscheinungsjahr
2016
Quelle
SpringerLink
Beschreibungen/Notizen
We propose a new definition of a multivariate subexponential distribution. We compare this definition with the two existing notions of multivariate subexponentiality, and compute the asymptotic behaviour of the ruin probability in the context of an insurance portfolio, when multivariate subexponentiality holds. Previously such results were available only in the case of multivariate regularly varying claims.