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A Controlled Jump Discounted Model with Constraints
Ist Teil von
Theory of probability and its applications, 1998-01, Vol.42 (1), p.51-72
Ort / Verlag
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics
Erscheinungsjahr
1998
Link zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen/Notizen
In the problem under consideration the given functionals of the trajectories must satisfy a system of inequalities. As usual, a construction of control strategy is required to ensure attainment of the extremal value of the criterion. The paper provides an investigation of the space of strategy measures; necessary and sufficient optimality conditions are obtained, an algorithm of constructing optimal strategy for the Markovian case is developed, and an informative exactly solved example is given.