Details

Autor(en) / Beteiligte

• Moyneur, Erick

Titel

Méthodes d'inférence dans les modèles discrets/continus en présence d'instrumentation faible

Ort / Verlag

ProQuest Dissertations & Theses

Erscheinungsjahr

2002

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Quelle

ProQuest Dissertations & Theses A&I

Beschreibungen/Notizen

• Les tests d'hypothèses, dans les modèles avec régresseurs endogènes, sont habituellement fondés sur des critères asymptotiques. Dans ce travail, l'emphase est mise sur des tests valides en échantillon fini pour des modèles comportant des régresseurs à variables latentes (endogènes) de type choix discret. Dans ce modèle, l'interdépendance de la composante discrète et de la composante continue pose des problèmes apparentés à ceux qui interviennent dans les régressions instrumentales. Dans ce contexte, l'objectif de ce travail est double. En premier lieu, nous voulons étendre au cadre des modèles discrets/continus, les travaux de Dufour et Jasiak (International Economic Review 2000) [dorénavant DJ]. Nous considérons, en particulier, les tests de type split-sample proposés par DJ qui ont l'attrait de rendre l'estimation du modèle discret artificiellement indépendante de l'estimation de la dimension continue. Nous démontrons la fiabilité de ces procédures pour les systèmes instrumentaux discrets qui nous concernent. La régression par substitution d'instruments constitue l'approche qui entre le plus naturellement dans le cadre de DJ. En second lieu, on développe une méthode de correction pour les modèles discrets/continus exploitant le modèle mixed logit. Comme application, nous considérons le système de demande d'électricité résidentielle au Québec.