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Queueing systems, 2023-12, Vol.105 (3-4), p.233-270
2023
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Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Reflected Brownian motion with drift in a wedge
Ist Teil von
  • Queueing systems, 2023-12, Vol.105 (3-4), p.233-270
Ort / Verlag
New York: Springer US
Erscheinungsjahr
2023
Quelle
SpringerLink
Beschreibungen/Notizen
  • We study reflecting Brownian motion with drift constrained to a wedge in the plane. Our first set of results provides necessary and sufficient conditions for existence and uniqueness of a solution to the corresponding submartingale problem with drift, and show that its solution possesses the Markov and Feller properties. Next, we study a version of the problem with absorption at the vertex of the wedge. In this case, we provide a condition for existence and uniqueness of a solution to the problem and some results on the probability of the vertex being reached.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 0257-0130
eISSN: 1572-9443
DOI: 10.1007/s11134-023-09893-9
Titel-ID: cdi_proquest_journals_2893474785

Weiterführende Literatur

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