Sie befinden Sich nicht im Netzwerk der Universität Paderborn. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist gegebenenfalls nur via VPN oder Shibboleth (DFN-AAI) möglich. mehr Informationen...
Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Örneği
Ist Teil von
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2018-08, Vol.55 (642), p.23
Ort / Verlag
Istanbul: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
Erscheinungsjahr
2018
Link zum Volltext
Quelle
EBSCOhost Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
Bu çalışmada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasalarında Adaptif Piyasa Hipotezi test edilmiştir. Türkiye hisse senedi piyasasını temsil eden BİST 100 endeksi ile Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasasını temsil eden S&P 500 Composite endeksinin 01.02.1988-01.02.2018 tarihleri arasındaki aylık getiri oranları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda Adaptif Piyasa Hipotezi'nin her iki ülke hisse senedi piyasasının davranışlarını açıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi'ne göre daha başarılı performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.