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BibTeX
Order Aggressiveness, Trading Patience, and Trader Types in a Limit Order Market
The journal of futures markets, 2017-11, Vol.37 (11), p.1094-1123
Chiu, Junmao
Chung, Huimin
Wang, George H. K.
2017
Volltextzugriff (PDF)
Details
Autor(en) / Beteiligte
Chiu, Junmao
Chung, Huimin
Wang, George H. K.
Titel
Order Aggressiveness, Trading Patience, and Trader Types in a Limit Order Market
Ist Teil von
The journal of futures markets, 2017-11, Vol.37 (11), p.1094-1123
Ort / Verlag
Hoboken: Wiley Periodicals Inc
Erscheinungsjahr
2017
Quelle
Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
This study examines the order aggressiveness and trading patience of foreign institutional traders, futures proprietary firm traders, individual day and non‐day traders in the Taiwan index futures market. We consider order choice given a completely transparent limit order book. Our empirical results show that individual (foreign institutional) traders use a more aggressive (patient) order submission strategy than the other trader types. We find significant differences among trader types in the timing of order aggressiveness and trading patience over the intraday time period. Both top and rest‐of‐the‐order‐book activities affect traders’ order submission decisions. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. Jrl Fut Mark 37:1094–1123, 2017
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 0270-7314
eISSN: 1096-9934
DOI: 10.1002/fut.21832
Titel-ID: cdi_proquest_journals_1945088050
Format
–
Schlagworte
Aggressiveness
,
Futures market
,
Futures trading
,
Institutional investments
,
International finance
,
Patience
,
Time use
,
Timing
,
Trading
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