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Can High-frequency Trading Strategies Constantly Beat the Market?
International journal of finance and economics, 2016-04, Vol.21 (2), p.167-191
Manahov, Viktor
2016
Volltextzugriff (PDF)
Details
Autor(en) / Beteiligte
Manahov, Viktor
Titel
Can High-frequency Trading Strategies Constantly Beat the Market?
Ist Teil von
International journal of finance and economics, 2016-04, Vol.21 (2), p.167-191
Ort / Verlag
Chichester: Blackwell Publishing Ltd
Erscheinungsjahr
2016
Quelle
Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
Policymakers are still debating whether or not high‐frequency trading (HFT) is beneficial or harmful to financial markets. We develop four artificial stock markets populated with HFT scalpers and aggressive high‐frequency traders using Strongly Typed Genetic Programming trading algorithm. We simulate real‐life HFT by applying Strongly Typed Genetic Programming to real‐time millisecond data of Apple, Bank of America, Russell 1000 and Russell 2000 and observe that HFT scalpers front‐run the order flow generating persistent profits. We also use combinations of forecasting techniques as benchmarks to demonstrate that HFT scalping strategies anticipate the trading order flow and constantly beat the market. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 1076-9307
eISSN: 1099-1158
DOI: 10.1002/ijfe.1541
Titel-ID: cdi_proquest_journals_1783934905
Format
–
Schlagworte
algorithmic trading
,
Electronic trading systems
,
forecasting and simulation
,
forecasting methods
,
Forecasting techniques
,
High frequency trading
,
Investment policy
,
market regulation
,
Mathematical programming
,
Program trading
,
Securities markets
,
Studies
Weiterführende Literatur
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