Sie befinden Sich nicht im Netzwerk der Universität Paderborn. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist gegebenenfalls nur via VPN oder Shibboleth (DFN-AAI) möglich. mehr Informationen...
Ergebnis 3 von 3530
2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), 2018, p.612-617
2018
Volltextzugriff (PDF)

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Application of Stock Analysis Using Deep Learning
Ist Teil von
  • 2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), 2018, p.612-617
Ort / Verlag
IEEE
Erscheinungsjahr
2018
Quelle
IEEE Electronic Library Online
Beschreibungen/Notizen
  • The stock market plays a very important role in the entire financial market, and one of the most attractive research issues in predicting stock price fluctuations. Since the trend of stocks is usually related to the previous stock price, this paper uses a neural network with memory capability: Recurrent neural network (RNN). In order to improve its performance, Long Short Term Memory (LSTM) architecture was used. LSTM improves the long-term dependence of traditional RNNs and effectively improves the accuracy and stability of stability.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
DOI: 10.1109/IIAI-AAI.2018.00128
Titel-ID: cdi_ieee_primary_8693348

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX