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BibTeX
Retornos metálicos, rendimiento de las acciones y volatilidad del mercado de valores
Economía (Lima), 2015-01, p.101
Zevallos, Mauricio
del Carpio, Carlos
2015
Details
Autor(en) / Beteiligte
Zevallos, Mauricio
del Carpio, Carlos
Titel
Retornos metálicos, rendimiento de las acciones y volatilidad del mercado de valores
Ist Teil von
Economía (Lima), 2015-01, p.101
Ort / Verlag
Pontificia Universidad Catolica del Peru
Erscheinungsjahr
2015
Link zum Volltext
Quelle
EBSCOhost Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
Dada la amplia participación de acciones mineras en el mercado de valores peruano, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) resulta un escenario ideal para explorar tanto el impacto de los rendimientos de acciones de metales en los rendimientos de las acciones mineras y la volatilidad del Mercado de valores, asà como los co-movimientos entre los rendimientos de las acciones mineras y los rendimientos de los metales. Este estudio es un primer intento en explorar estos temas usando precios internacionales de los metales y los precios de las acciones mineras más importantes de la BVL y del Ãndice IGBVL. Para conseguir esto, hemos usado modelos GARCH univariados para modelar las volatilidades individuales, y el método de Media Móvil Ponderada Exponencialmente (EWMA) y modelos GARCH multivariados con correlaciones de variantes en el tiempo a modelos de co-movimientos en rendimientos. Hemos encontrado que las volatilidades imitan el comportamiento de las volatilidades de los metales y que hay importantes niveles de correlación entre los metales y el retorno de las acciones mineras. Adicionalmente, encontramos correlaciones variantes en el tiempo con un comportamiento distintivo en periodos diferentes, el que aumenta potencialmente en relación con eventos históricos internacionales o nacionales.
Sprache
Spanisch
Identifikatoren
ISSN: 0254-4415
eISSN: 2304-4306
Titel-ID: cdi_gale_infotracmisc_A450694945
Format
–
Weiterführende Literatur
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