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Testing for Global Volatility Spillover, Financial Contagion and Structural Break in Fifteen Economies from Two Regions: A Diagonal VECH Matrix and EGARCH (1,1) Approach
International journal of economics and finance, 2013-04, Vol.5 (5)
2013

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Testing for Global Volatility Spillover, Financial Contagion and Structural Break in Fifteen Economies from Two Regions: A Diagonal VECH Matrix and EGARCH (1,1) Approach
Ist Teil von
  • International journal of economics and finance, 2013-04, Vol.5 (5)
Erscheinungsjahr
2013
Link zum Volltext
Quelle
Free E-Journal (出版社公開部分のみ）
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 1916-971X
eISSN: 1916-9728
DOI: 10.5539/ijef.v5n5p159
Titel-ID: cdi_crossref_primary_10_5539_ijef_v5n5p159
Format
–

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